PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBO с SPCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с SPCZ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -12.59% vs 5.48% for SPCZ. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.

Доходность

Сравнение доходности LBO и SPCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью 1.88%.

LBO

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPCZ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.88%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.48%
3 года*
6.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и SPCZ

2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-13.89%-6.41%30.93%7.39%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		1.88%10.19%5.31%0.42%

Correlation

The correlation between LBO and SPCZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.07

Сравнение распределения секторов LBO и SPCZ

Секторы
LBO
SPCZ

Финансовые услуги

96.1%
73.5%

Промышленность

3.9%

-

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LBO
96.1%
SPCZ
73.5%

Промышленность

LBO
3.9%
SPCZ

-

Сырьевые материалы

LBO

-

SPCZ
0.0%

Коммуникационные услуги

LBO

-

SPCZ

-

Потребительский циклический сектор

LBO

-

SPCZ

-

Потребительский защитный сектор

LBO

-

SPCZ

-

Энергетика

LBO

-

SPCZ

-

Здравоохранение

LBO

-

SPCZ

-

Недвижимость

LBO

-

SPCZ

-

Технологии

LBO

-

SPCZ
0.3%

Коммунальные услуги

LBO

-

SPCZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с RAVILBO с BOXXLBO с HGERLBO с DBELBO с IAK
Часто сравнивают с SPCZ:
SPCZ с BFIXSPCZ с GABFSPCZ с CEFZSPCZ с FBDCSPCZ с EUFNSPCZ с GSIBSPCZ с KBWB

Доходность на риск

LBO vs. SPCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPCZ
Ранг доходности на риск SPCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCZ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCZ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c SPCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBOSPCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
0.59

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
0.92

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.44

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

3.32

-4.17

LBO vs. SPCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SPCZ равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и SPCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и SPCZ

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и SPCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBOSPCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-4.47%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-3.82%

-25.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.30%

-3.43%

-20.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-0.53%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

1.66%

+13.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и SPCZ

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBOSPCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

5.66%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

8.35%

+10.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

9.43%

+12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

6.22%

+15.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

6.22%

+15.01%

Сравнение комиссий LBO и SPCZ

LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и SPCZ

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности SPCZ в 11.83%

ПозицияTTM2025202420232022
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		7.91%7.04%5.79%1.20%0.00%
SPCZ
RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF		11.83%12.06%4.24%5.01%0.22%

Часто задаваемые вопросы

LBO and SPCZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (6.64%) compared to SPCZ (5.66%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs SPCZ's -4.47%.

On 1-year performance, SPCZ leads with 5.48% vs -12.59% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPCZ has performed better with a 5.48% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.

SPCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 7.91% for LBO.

They also come from different issuers: White Wolf and RiverNorth. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.90% for SPCZ.

SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и SPCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор