Сравнение LBO с SPCZ
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and SPCZ (RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF) are both Financials Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 4.96% for SPCZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.90%/yr for SPCZ.
Доходность
Сравнение доходности LBO и SPCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у SPCZ с доходностью 1.51%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCZ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и SPCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 1.51% | 10.19% | 5.31% | 0.49% |
Correlation
The correlation between LBO and SPCZ is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение распределения секторов LBO и SPCZ
Секторы
LBO
SPCZ
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LBO
SPCZ
Промышленность
LBO
SPCZ
-
Сырьевые материалы
LBO
-
SPCZ
Коммуникационные услуги
LBO
-
SPCZ
-
Потребительский циклический сектор
LBO
-
SPCZ
-
Потребительский защитный сектор
LBO
-
SPCZ
-
Энергетика
LBO
-
SPCZ
-
Здравоохранение
LBO
-
SPCZ
-
Недвижимость
LBO
-
SPCZ
-
Технологии
LBO
-
SPCZ
Коммунальные услуги
LBO
-
SPCZ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. SPCZ — Ранг доходности на риск
LBO
SPCZ
Сравнение LBO c SPCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | SPCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.30 | -1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.12 | -4.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.64 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.15 | -0.91 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и SPCZ
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что больше максимальной просадки SPCZ в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и SPCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -4.47% | -26.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -3.82% | -25.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -1.54% | -23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -0.51% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 1.59% | +12.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и SPCZ
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF (SPCZ) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | SPCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 0.64% | +5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 6.29% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 7.78% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 5.59% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 5.59% | +15.61% |
Сравнение комиссий LBO и SPCZ
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии SPCZ в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и SPCZ
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что меньше доходности SPCZ в 11.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% |
SPCZ RiverNorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF | 11.88% | 12.06% | 4.24% | 5.01% | 0.22% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and SPCZ have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (5.68%) compared to SPCZ (0.64%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs SPCZ's -4.47%.
On 1-year performance, SPCZ leads with 4.96% vs -13.50% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, SPCZ has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPCZ has performed better with a 4.96% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.90% for SPCZ.
SPCZ has the higher dividend yield at 11.88%, compared with 7.95% for LBO.
They also come from different issuers: White Wolf and RiverNorth. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.90% for SPCZ.
SPCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и SPCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор