Сравнение LBNDX с LAFFX
LBNDX (Lord Abbett Bond Debenture Fund) and LAFFX (Lord Abbett Affiliated Fund) are both mutual funds - LBNDX is a Multisector Bonds fund managed by Lord Abbett, while LAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LBNDX returned 4.29%/yr vs 10.76%/yr for LAFFX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBNDX charges 0.77%/yr vs 0.71%/yr for LAFFX.
Доходность
Сравнение доходности LBNDX и LAFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBNDX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у LAFFX с доходностью 9.29%. За последние 10 лет акции LBNDX уступали акциям LAFFX по среднегодовой доходности: 4.29% против 10.76% соответственно.
LBNDX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.86%
- 3 года*
- 7.12%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- 4.29%
LAFFX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- 9.29%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 21.85%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам LBNDX и LAFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 1.49% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -13.67% | 3.25% | 7.65% | 13.40% | -3.76% | 9.23% |
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 9.29% | 15.75% | 17.30% | 10.50% | -9.80% | 26.77% | -1.29% | 25.24% | -7.59% | 16.16% |
Correlation
The correlation between LBNDX and LAFFX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1980 г. | 0.53 |
The correlation between LBNDX and LAFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBNDX vs. LAFFX — Ранг доходности на риск
LBNDX
LAFFX
Сравнение LBNDX c LAFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNDX | LAFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 2.87 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 12.02 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNDX | LAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.68 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.62 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.45 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок LBNDX и LAFFX
Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки LAFFX в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и LAFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBNDX | LAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -60.50% | +33.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -7.59% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -15.38% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | -19.50% | +2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.77% | -39.59% | +19.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -9.02% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.81% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNDX и LAFFX
Текущая волатильность для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) составляет 1.15%, в то время как у Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) волатильность равна 2.78%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBNDX | LAFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.78% | -1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 8.32% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.06% | 10.46% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 14.61% | -9.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.04% | 17.44% | -12.40% |
Сравнение комиссий LBNDX и LAFFX
LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии LAFFX в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNDX и LAFFX
Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что меньше доходности LAFFX в 6.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAFFX Lord Abbett Affiliated Fund | 6.58% | 7.49% | 6.32% | 1.69% | 7.86% | 3.86% | 1.93% | 4.31% | 11.75% | 11.96% | 7.76% | 10.67% |
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 6.04% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
Часто задаваемые вопросы
LBNDX and LAFFX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAFFX has higher volatility (2.78%) compared to LBNDX (1.15%). In terms of maximum drawdown, LBNDX dropped -26.67% vs LAFFX's -60.50%.
LAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBNDX и LAFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор