PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%5.71%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с CONWXLBETX с CSTAXLBETX с ECAT
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий LBETX и PUDZX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

LBETX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.04

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.65

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.41

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.45

-2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

13.65

-12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.04

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.87

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между LBETX и PUDZX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и PUDZX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и PUDZX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-21.53%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-8.20%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-17.98%

+11.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.59%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.31%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.47%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и PUDZX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у PGIM Real Assets Fund (PUDZX) волатильность равна 2.71%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.71%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

6.29%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

9.72%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

10.59%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

9.70%

-3.63%