PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с FRGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBETX с FRGAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LBETX (LGM Risk Managed Total Return Fund) and FRGAX (Fidelity 70% Allocation Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, LBETX returned 8.51%/yr vs 16.26%/yr for FRGAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBETX charges 2.32%/yr vs 0.02%/yr for FRGAX.

Доходность

Сравнение доходности LBETX и FRGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность 4.35%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью 9.05%.

LBETX

1 день
0.08%
1 месяц
1.61%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.74%
1 год
7.74%
3 года*
8.51%
5 лет*
5.43%
10 лет*
—

FRGAX

1 день
0.29%
1 месяц
1.72%
С начала года
9.05%
6 месяцев
9.30%
1 год
22.09%
3 года*
16.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBETX и FRGAX

2026 (YTD)2025202420232022
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		4.35%2.15%10.79%9.45%-0.85%
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		9.05%17.10%12.91%17.57%-1.63%

Correlation

The correlation between LBETX and FRGAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2022 г.

0.79

The correlation between LBETX and FRGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

Fidelity 70% Allocation Fund

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с BDJLBETX с AVEFXLBETX с ASFYX
Часто сравнивают с FRGAX:
FRGAX с VWELXFRGAX с ACVFRGAX с CONWXFRGAX с NWQIXFRGAX с QBDSXFRGAX с MAPOXFRGAX с SICIX

Доходность на риск

LBETX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FRGAX
Ранг доходности на риск FRGAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRGAX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRGAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRGAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRGAX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRGAX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXFRGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.43

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.45

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.12

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

13.96

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. FRGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRGAX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и FRGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXFRGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.43

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.53

-0.94

Просадки

Сравнение просадок LBETX и FRGAX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и FRGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBETXFRGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-11.77%

-6.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-7.03%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.93%

-11.77%

+4.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.29%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-1.58%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.57%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и FRGAX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 1.18%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 2.73%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBETXFRGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

2.73%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.94%

7.20%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13%

9.05%

-4.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

10.31%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.06%

10.31%

-4.25%

Сравнение комиссий LBETX и FRGAX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и FRGAX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FRGAX в 1.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FRGAX
Fidelity 70% Allocation Fund		1.84%2.00%2.01%1.77%1.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.36%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%

Часто задаваемые вопросы

LBETX and FRGAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FRGAX has higher volatility (2.73%) compared to LBETX (1.18%). In terms of maximum drawdown, LBETX dropped -18.47% vs FRGAX's -11.77%.

FRGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBETX и FRGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор