PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAVLX с SDHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAVLX с SDHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund) and SDHIX (Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund) are both mutual funds - LAVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while SDHIX is a High Yield Muni fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LAVLX returned 8.69%/yr vs 2.07%/yr for SDHIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LAVLX charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for SDHIX.

Доходность

Сравнение доходности LAVLX и SDHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAVLX показывает доходность 11.40%, что значительно выше, чем у SDHIX с доходностью 1.77%. За последние 10 лет акции LAVLX превзошли акции SDHIX по среднегодовой доходности: 8.69% против 2.07% соответственно.

LAVLX

1 день
1.79%
1 месяц
1.43%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.02%
1 год
23.09%
3 года*
15.98%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.69%

SDHIX

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.96%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.32%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAVLX и SDHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		11.40%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		1.77%5.24%5.38%3.71%-9.77%3.85%2.37%7.27%2.33%3.72%

Correlation

The correlation between LAVLX and SDHIX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.04

The correlation between LAVLX and SDHIX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LISDXLAVLX с LSCIXLAVLX с LISAXLAVLX с LAPIX
Часто сравнивают с SDHIX:
SDHIX с FMHISDHIX с MUBSDHIX с ABHYXSDHIX с NVHIXSDHIX с FRHIXSDHIX с AMHIXSDHIX с ABTYX

Доходность на риск

LAVLX vs. SDHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SDHIX
Ранг доходности на риск SDHIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAVLX c SDHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAVLXSDHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.89

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
5.50

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.86

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.87

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

10.88

+0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAVLX vs. SDHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAVLX на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа SDHIX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAVLX и SDHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAVLXSDHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LAVLX и SDHIX

Максимальная просадка LAVLX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SDHIX в -13.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAVLX и SDHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAVLXSDHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-13.36%

-47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-2.08%

-5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-3.34%

-17.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-13.36%

-8.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-13.36%

-28.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.12%

-2.98%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.55%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности LAVLX и SDHIX

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что LAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAVLXSDHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

0.72%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

1.51%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

2.07%

+10.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.31%

2.81%

+14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

3.02%

+16.55%

Сравнение комиссий LAVLX и SDHIX

LAVLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SDHIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAVLX и SDHIX

Дивидендная доходность LAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.32%, что больше доходности SDHIX в 4.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		6.32%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		4.35%5.00%4.17%3.28%2.21%1.68%2.84%3.00%2.97%1.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LAVLX and SDHIX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAVLX has higher volatility (3.96%) compared to SDHIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, LAVLX dropped -60.58% vs SDHIX's -13.36%.

SDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAVLX и SDHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор