PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAFFX с LISDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAFFX с LISDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LAFFX (Lord Abbett Affiliated Fund) and LISDX (Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund) are both mutual funds - LAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while LISDX is a Municipal Bonds fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LAFFX returned 10.75%/yr vs 1.59%/yr for LISDX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LAFFX charges 0.71%/yr vs 0.45%/yr for LISDX.

Доходность

Сравнение доходности LAFFX и LISDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAFFX показывает доходность 9.14%, что значительно выше, чем у LISDX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции LAFFX превзошли акции LISDX по среднегодовой доходности: 10.75% против 1.59% соответственно.

LAFFX

1 день
0.14%
1 месяц
2.53%
С начала года
9.14%
6 месяцев
9.55%
1 год
21.49%
3 года*
18.57%
5 лет*
9.93%
10 лет*
10.75%

LISDX

1 день
0.07%
1 месяц
0.38%
С начала года
0.90%
6 месяцев
1.22%
1 год
3.79%
3 года*
3.58%
5 лет*
1.39%
10 лет*
1.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAFFX и LISDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		9.14%15.75%17.30%10.50%-9.80%26.77%-1.29%25.24%-7.59%16.16%
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		0.90%4.44%3.11%3.14%-4.38%0.55%2.18%4.43%1.30%1.91%

Correlation

The correlation between LAFFX and LISDX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2008 г.

-0.05

The correlation between LAFFX and LISDX shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Affiliated Fund

Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund

Часто сравнивают с LAFFX:
LAFFX с LAVLXLAFFX с SPYLAFFX с VTSAXLAFFX с AGTHXLAFFX с IVVLAFFX с SCHGLAFFX с VOO
Часто сравнивают с LISDX:
LISDX с FGNSXLISDX с LAVLXLISDX с LLDYXLISDX с NMILISDX с TAXXLISDX с FHMIXLISDX с LGLIX

Доходность на риск

LAFFX vs. LISDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAFFX
Ранг доходности на риск LAFFX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAFFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAFFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAFFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAFFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAFFX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
LISDX
Ранг доходности на риск LISDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LISDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LISDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LISDX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LISDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LISDX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAFFX c LISDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) и Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAFFXLISDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.76

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.86

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.88

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.65

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.24

8.68

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAFFX vs. LISDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAFFX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LISDX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAFFX и LISDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAFFXLISDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.76

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.91

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.27

-0.82

Просадки

Сравнение просадок LAFFX и LISDX

Максимальная просадка LAFFX за все время составила -60.50%, что больше максимальной просадки LISDX в -6.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAFFX и LISDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAFFXLISDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.50%

-6.72%

-53.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-1.44%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.38%

-1.72%

-13.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.50%

-6.72%

-12.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

-6.72%

-32.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.37%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.02%

-0.81%

-8.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

0.44%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LAFFX и LISDX

Lord Abbett Affiliated Fund (LAFFX) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund (LISDX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что LAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LISDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAFFXLISDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

0.50%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.36%

1.08%

+7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

1.38%

+9.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

1.64%

+12.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

1.76%

+15.69%

Сравнение комиссий LAFFX и LISDX

LAFFX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии LISDX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAFFX и LISDX

Дивидендная доходность LAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что больше доходности LISDX в 2.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAFFX
Lord Abbett Affiliated Fund		6.59%7.49%6.32%1.69%7.86%3.86%1.93%4.31%11.75%11.96%7.76%10.67%
LISDX
Lord Abbett Short Duration Tax Free Fund		2.99%3.53%3.06%2.34%1.12%1.05%1.58%2.15%1.74%1.31%1.29%1.22%

Часто задаваемые вопросы

LAFFX and LISDX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAFFX has higher volatility (2.90%) compared to LISDX (0.50%). In terms of maximum drawdown, LAFFX dropped -60.50% vs LISDX's -6.72%.

LISDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAFFX и LISDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор