PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAUU.L с CP9U.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAUU.L с CP9U.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LAUU.L (Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist) and CP9U.L (Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR) are both Asia Pacific Equities funds from Amundi - LAUU.L tracks the MSCI Australia NR USD while CP9U.L tracks the MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, LAUU.L returned 5.08%/yr vs 0.78%/yr for CP9U.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LAUU.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for CP9U.L.

Доходность

Сравнение доходности LAUU.L и CP9U.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAUU.L показывает доходность 8.08%, что значительно выше, чем у CP9U.L с доходностью 1.91%.

LAUU.L

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.13%
С начала года
8.08%
6 месяцев
9.79%
1 год
13.88%
3 года*
12.32%
5 лет*
5.08%
10 лет*
—

CP9U.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.91%
1 год
2.51%
3 года*
5.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAUU.L и CP9U.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		8.08%17.36%1.39%11.94%-7.97%8.38%11.35%8.68%
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		1.91%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%

Correlation

The correlation between LAUU.L and CP9U.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.48

Over the past year, LAUU.L and CP9U.L have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов LAUU.L и CP9U.L

Секторы
LAUU.L
CP9U.L

Финансовые услуги

34.8%
48.0%

Сырьевые материалы

24.7%
10.4%

Потребительский циклический сектор

6.7%
3.9%

Промышленность

6.3%
11.3%

Недвижимость

5.8%
12.3%

Здравоохранение

5.5%
4.7%

Энергетика

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.1%

Технологии

2.5%
2.2%

Коммунальные услуги

1.5%
1.6%

Финансовые услуги

LAUU.L
34.8%
CP9U.L
48.0%

Сырьевые материалы

LAUU.L
24.7%
CP9U.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

LAUU.L
6.7%
CP9U.L
3.9%

Промышленность

LAUU.L
6.3%
CP9U.L
11.3%

Недвижимость

LAUU.L
5.8%
CP9U.L
12.3%

Здравоохранение

LAUU.L
5.5%
CP9U.L
4.7%

Энергетика

LAUU.L
5.0%
CP9U.L

-

Коммуникационные услуги

LAUU.L
3.7%
CP9U.L
2.5%

Потребительский защитный сектор

LAUU.L
3.6%
CP9U.L
3.1%

Технологии

LAUU.L
2.5%
CP9U.L
2.2%

Коммунальные услуги

LAUU.L
1.5%
CP9U.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с IVVLAUU.L с YMAXLAUU.L с JEPI
Часто сравнивают с CP9U.L:
CP9U.L с FLRK.LCP9U.L с LDAG.LCP9U.L с IKOR.LCP9U.L с KRWL.LCP9U.L с HMAF.LCP9U.L с AUAD.LCP9U.L с IDAP.L

Доходность на риск

LAUU.L vs. CP9U.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAUU.L c CP9U.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) и Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAUU.LCP9U.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.23

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.45

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

0.37

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.15

1.01

+3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAUU.L vs. CP9U.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAUU.L на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа CP9U.L равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAUU.L и CP9U.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAUU.LCP9U.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.23

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.27

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LAUU.L и CP9U.L

Максимальная просадка LAUU.L за все время составила -45.03%, что больше максимальной просадки CP9U.L в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAUU.L и CP9U.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAUU.LCP9U.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-38.03%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.67%

-8.58%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.29%

-19.04%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-25.90%

+0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-6.97%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.16%

-7.24%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

3.18%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LAUU.L и CP9U.L

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что LAUU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CP9U.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAUU.LCP9U.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

4.56%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

11.21%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

13.92%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

21.99%

-2.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

27.12%

-4.99%

Сравнение комиссий LAUU.L и CP9U.L

LAUU.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии CP9U.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAUU.L и CP9U.L

Дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, тогда как CP9U.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.40%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, LAUU.L and CP9U.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CP9U.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CP9U.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for LAUU.L.

LAUU.L tracks MSCI Australia NR USD, while CP9U.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Their fees differ too: 0.40% for LAUU.L and 0.35% for CP9U.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAUU.L и CP9U.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор