PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LAPR с BUFG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LAPR и BUFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAPR и BUFG


Доходность по периодам

С начала года, LAPR показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у BUFG с доходностью -2.40%.


LAPR

1 день
0.05%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.84%
6 месяцев
2.11%
1 год
5.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BUFG

1 день
2.17%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-0.30%
1 год
12.91%
3 года*
12.33%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

Сравнение комиссий LAPR и BUFG

LAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFG в 1.05%.


Доходность на риск

LAPR vs. BUFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LAPR
Ранг доходности на риск LAPR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPR: 8787
Ранг коэф-та Мартина

BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAPR c BUFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) и FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LAPRBUFGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.04

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.60

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.55

1.25

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.60

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.62

8.47

+2.15

LAPR vs. BUFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAPR на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFG равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAPR и BUFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LAPRBUFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.58

+1.13

Корреляция

Корреляция между LAPR и BUFG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LAPR и BUFG

Дивидендная доходность LAPR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как BUFG не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок LAPR и BUFG

Максимальная просадка LAPR за все время составила -3.81%, что меньше максимальной просадки BUFG в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAPR и BUFG.


Загрузка...

Показатели просадок


LAPRBUFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.81%

-17.62%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.81%

-8.49%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.69%

+3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.12%

-3.74%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.60%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LAPR и BUFG

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April (LAPR) составляет 0.10%, в то время как у FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что LAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LAPRBUFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

3.88%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.68%

6.07%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

12.54%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

12.00%

-8.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

12.00%

-8.61%