PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LAMYX с TANDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAMYX с TANDX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LAMYX (Lord Abbett Dividend Growth Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, LAMYX returned 11.87%/yr vs 1.84%/yr for TANDX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. LAMYX charges 0.66%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.

Доходность

Сравнение доходности LAMYX и TANDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAMYX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -10.05%.

LAMYX

1 день
0.22%
1 месяц
0.94%
6 месяцев
6.22%
С начала года
8.91%
1 год
18.08%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.87%
10 лет*
12.90%

TANDX

1 день
0.57%
1 месяц
2.00%
6 месяцев
-11.19%
С начала года
-10.05%
1 год
-11.96%
3 года*
1.25%
5 лет*
1.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAMYX и TANDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		8.91%16.44%22.61%16.66%-13.29%25.76%15.80%13.50%
TANDX
Castle Tandem Fund		-10.05%3.67%7.66%8.42%-7.87%19.03%13.39%12.57%

Correlation

The correlation between LAMYX and TANDX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.80

Over the past year, the correlation between LAMYX and TANDX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Dividend Growth Fund

Castle Tandem Fund

Часто сравнивают с LAMYX:
LAMYX с IIPRLAMYX с DGROLAMYX с VUAA.LLAMYX с BBCPXLAMYX с LSYIXLAMYX с SGOIXLAMYX с LAFFX
Часто сравнивают с TANDX:
TANDX с MUHLXTANDX с AFIFXTANDX с BFSAXTANDX с VOOTANDX с HLEIXTANDX с ARTNXTANDX с SOPAX

Доходность на риск

LAMYX vs. TANDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAMYX
Ранг доходности на риск LAMYX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAMYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAMYX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAMYX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAMYX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAMYX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TANDX
Ранг доходности на риск TANDX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TANDX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TANDX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TANDX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TANDX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TANDX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAMYX c TANDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAMYXTANDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
-1.16

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
-1.57

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.82

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

-0.69

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

-1.37

+11.90

LAMYX vs. TANDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAMYX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TANDX равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAMYX и TANDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAMYX и TANDX

Максимальная просадка LAMYX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и TANDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAMYXTANDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.55%

-93.98%

+53.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-16.88%

+9.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.50%

-93.98%

+77.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-93.98%

+72.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-93.71%

+93.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.71%

-21.41%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

8.47%

-6.71%

Волатильность

Сравнение волатильности LAMYX и TANDX

Текущая волатильность для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) составляет 2.44%, в то время как у Castle Tandem Fund (TANDX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что LAMYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAMYXTANDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

4.21%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.16%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.48%

10.09%

+0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

596.04%

-580.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

492.61%

-475.70%

Сравнение комиссий LAMYX и TANDX

LAMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAMYX и TANDX

Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности TANDX в 6.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAMYX
Lord Abbett Dividend Growth Fund		4.60%5.21%5.36%1.57%6.06%8.03%3.54%6.06%9.59%8.18%8.95%9.68%
TANDX
Castle Tandem Fund		6.86%6.17%3.71%2.10%1.48%4.57%0.33%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LAMYX and TANDX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TANDX has higher volatility (4.21%) compared to LAMYX (2.44%). In terms of maximum drawdown, LAMYX dropped -40.55% vs TANDX's -93.98%.

LAMYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAMYX и TANDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор