Сравнение LAMYX с TANDX
LAMYX (Lord Abbett Dividend Growth Fund) and TANDX (Castle Tandem Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, LAMYX returned 12.10%/yr vs 1.63%/yr for TANDX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LAMYX charges 0.66%/yr vs 1.59%/yr for TANDX.
Доходность
Сравнение доходности LAMYX и TANDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LAMYX показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -13.18%.
LAMYX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- 13.25%
TANDX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -13.18%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- -15.71%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LAMYX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMYX Lord Abbett Dividend Growth Fund | 7.90% | 16.44% | 22.61% | 16.66% | -13.29% | 25.76% | 15.80% | 15.10% |
TANDX Castle Tandem Fund | -13.18% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Correlation
The correlation between LAMYX and TANDX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between LAMYX and TANDX has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LAMYX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
LAMYX
TANDX
Сравнение LAMYX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAMYX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.74 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | -0.98 | +3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.91 | -2.30 | +15.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAMYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | -1.70 | +3.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.00 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.01 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок LAMYX и TANDX
Максимальная просадка LAMYX за все время составила -40.55%, что меньше максимальной просадки TANDX в -93.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAMYX и TANDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LAMYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.55% | -93.93% | +53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -16.13% | +8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.50% | -93.93% | +77.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -93.93% | +71.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -93.93% | +93.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -20.25% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 6.85% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAMYX и TANDX
Lord Abbett Dividend Growth Fund (LAMYX) и Castle Tandem Fund (TANDX) имеют волатильность 2.62% и 2.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LAMYX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.52% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 7.18% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 9.26% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 595.57% | -580.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 496.55% | -479.61% |
Сравнение комиссий LAMYX и TANDX
LAMYX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAMYX и TANDX
Дивидендная доходность LAMYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что меньше доходности TANDX в 7.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAMYX Lord Abbett Dividend Growth Fund | 4.63% | 5.21% | 5.36% | 1.57% | 6.06% | 8.03% | 3.54% | 6.06% | 9.59% | 8.18% | 8.95% | 9.68% |
TANDX Castle Tandem Fund | 7.11% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LAMYX and TANDX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAMYX has higher volatility (2.62%) compared to TANDX (2.52%). In terms of maximum drawdown, LAMYX dropped -40.55% vs TANDX's -93.93%.
LAMYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LAMYX и TANDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор