Сравнение LALPATHLAB.NS с NFTY
LALPATHLAB.NS (Dr. Lal Path Labs Ltd.) is a stock, while NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Over the past 10 years, LALPATHLAB.NS returned 12.92%/yr vs 11.74%/yr for NFTY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LALPATHLAB.NS и NFTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LALPATHLAB.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LALPATHLAB.NS показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -4.83%. За последние 10 лет акции LALPATHLAB.NS превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 12.92% против 11.74% соответственно.
LALPATHLAB.NS
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 3.32%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 12.92%
NFTY
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -4.83%
- 6 месяцев
- -4.40%
- 1 год
- 0.96%
- 3 года*
- 10.83%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- 11.74%
Сравнение доходности по годам LALPATHLAB.NS и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALPATHLAB.NS Dr. Lal Path Labs Ltd. | 5.56% | -0.34% | 17.66% | 14.62% | -40.54% | 66.87% | 55.28% | 65.26% | 3.94% | -17.30% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -4.83% | 10.52% | 8.37% | 24.85% | 6.92% | 29.35% | 12.81% | 3.13% | 7.41% | 14.22% |
Correlation
The correlation between LALPATHLAB.NS and NFTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2015 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALPATHLAB.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск
LALPATHLAB.NS
NFTY
Сравнение LALPATHLAB.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Lal Path Labs Ltd. (LALPATHLAB.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LALPATHLAB.NS | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.02 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.09 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 0.29 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LALPATHLAB.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.08 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.66 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LALPATHLAB.NS и NFTY
Максимальная просадка LALPATHLAB.NS за все время составила -57.48%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALPATHLAB.NS и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALPATHLAB.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.48% | -40.19% | -17.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.35% | -11.25% | -13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.66% | -16.56% | -19.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.48% | -16.56% | -40.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.48% | -40.19% | -17.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -6.65% | -16.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.83% | -6.82% | -17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 3.35% | +9.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALPATHLAB.NS и NFTY
Dr. Lal Path Labs Ltd. (LALPATHLAB.NS) имеет более высокую волатильность в 9.67% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что LALPATHLAB.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALPATHLAB.NS | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 4.31% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.81% | 10.82% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.53% | 12.43% | +17.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.08% | 15.60% | +16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.90% | 19.05% | +13.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALPATHLAB.NS и NFTY
Дивидендная доходность LALPATHLAB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности NFTY в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LALPATHLAB.NS Dr. Lal Path Labs Ltd. | 0.83% | 0.84% | 1.00% | 0.47% | 0.53% | 0.52% | 0.52% | 0.64% | 0.60% | 0.51% | 0.23% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.97% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
LALPATHLAB.NS and NFTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LALPATHLAB.NS и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор