PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LALPATHLAB.NS с NFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALPATHLAB.NS с NFTY

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

LALPATHLAB.NS (Dr. Lal Path Labs Ltd.) is a stock, while NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) is India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Over the past 10 years, LALPATHLAB.NS returned 22.76%/yr vs 11.25%/yr for NFTY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LALPATHLAB.NS и NFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Dr. Lal Path Labs Ltd. (LALPATHLAB.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LALPATHLAB.NS торгуется в INR, в то время как NFTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NFTY были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LALPATHLAB.NS показывает доходность 15.23%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции LALPATHLAB.NS превзошли акции NFTY по среднегодовой доходности: 22.76% против 11.25% соответственно.

LALPATHLAB.NS

1 день
0.40%
1 месяц
4.18%
6 месяцев
24.05%
С начала года
15.23%
1 год
131.73%
3 года*
46.04%
5 лет*
16.70%
10 лет*
22.76%
Всё время*
24.98%

NFTY

1 день
0.00%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
1.22%
С начала года
-0.99%
1 год
3.38%
3 года*
10.46%
5 лет*
11.30%
10 лет*
11.25%
Всё время*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALPATHLAB.NS и NFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LALPATHLAB.NS
Dr. Lal Path Labs Ltd.		15.23%100.99%18.11%15.21%-40.21%66.92%57.28%65.26%4.59%-16.90%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		-0.99%10.52%8.37%24.85%6.92%29.35%12.81%3.13%7.41%14.22%

Correlation

The correlation between LALPATHLAB.NS and NFTY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2015 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dr. Lal Path Labs Ltd.

First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с NFTY:
NFTY с SPYNFTY с INDYNFTY с TCS.NSNFTY с FLINNFTY с EPINFTY с QQQNFTY с SMIN

Доходность на риск

LALPATHLAB.NS vs. NFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALPATHLAB.NS
Ранг доходности на риск LALPATHLAB.NS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALPATHLAB.NS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALPATHLAB.NS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALPATHLAB.NS: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALPATHLAB.NS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALPATHLAB.NS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
NFTY
Ранг доходности на риск NFTY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFTY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFTY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFTY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFTY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFTY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALPATHLAB.NS c NFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dr. Lal Path Labs Ltd. (LALPATHLAB.NS) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LALPATHLAB.NSNFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
0.27

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.22
0.49

+6.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.75

1.06

+0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.15

0.30

+6.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.20

0.97

+17.23

LALPATHLAB.NS vs. NFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALPATHLAB.NS на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа NFTY равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALPATHLAB.NS и NFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LALPATHLAB.NS и NFTY

Максимальная просадка LALPATHLAB.NS за все время составила -57.24%, что больше максимальной просадки NFTY в -40.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALPATHLAB.NS и NFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALPATHLAB.NSNFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.24%

-40.19%

-17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.21%

-11.25%

-7.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.39%

-16.56%

-18.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.24%

-16.56%

-40.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.24%

-40.19%

-17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.88%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-6.79%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.44%

3.50%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LALPATHLAB.NS и NFTY

Dr. Lal Path Labs Ltd. (LALPATHLAB.NS) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что LALPATHLAB.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALPATHLAB.NSNFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

2.80%

+4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.65%

10.99%

+11.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.71%

12.59%

+92.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.08%

15.63%

+39.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.68%

18.97%

+26.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALPATHLAB.NS и NFTY

Дивидендная доходность LALPATHLAB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности NFTY в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALPATHLAB.NS
Dr. Lal Path Labs Ltd.		0.82%0.84%1.40%0.93%1.06%0.48%1.62%0.64%1.21%1.02%0.00%0.00%
NFTY
First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF		1.92%1.24%1.61%0.13%5.89%1.53%0.61%0.97%0.00%4.10%3.28%4.39%

Часто задаваемые вопросы

LALPATHLAB.NS and NFTY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALPATHLAB.NS и NFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор