Сравнение LAIDX с KGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и Kopernik International Fund (KGIIX).
LAIDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 29 июн. 2008 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LAIDX и KGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LAIDX и KGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIDX Lord Abbett International Value Fund | 0.28% | 38.19% | 8.03% | 15.65% | -10.62% | 9.90% | 4.19% | 17.90% | -15.74% | 21.75% |
KGIIX Kopernik International Fund | 8.08% | 54.97% | -7.01% | 13.86% | -14.05% | 16.62% | 18.94% | 16.37% | -6.24% | 10.50% |
Доходность по периодам
С начала года, LAIDX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%. За последние 10 лет акции LAIDX уступали акциям KGIIX по среднегодовой доходности: 8.31% против 10.80% соответственно.
LAIDX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- 25.09%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 8.31%
KGIIX
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- 8.08%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 47.51%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LAIDX и KGIIX
LAIDX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии KGIIX в 1.04%.
Доходность на риск
LAIDX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск
LAIDX
KGIIX
Сравнение LAIDX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LAIDX | KGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 3.56 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 4.34 | -2.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.65 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 5.30 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.54 | 19.59 | -12.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LAIDX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.56 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.85 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.94 | -0.71 |
Корреляция
Корреляция между LAIDX и KGIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LAIDX и KGIIX
Дивидендная доходность LAIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LAIDX Lord Abbett International Value Fund | 2.40% | 2.75% | 3.55% | 3.31% | 4.00% | 3.49% | 2.31% | 3.25% | 3.67% | 3.04% | 3.94% | 3.82% |
KGIIX Kopernik International Fund | 13.20% | 14.26% | 0.48% | 12.56% | 2.46% | 5.77% | 2.89% | 2.50% | 1.19% | 1.35% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LAIDX и KGIIX
Максимальная просадка LAIDX за все время составила -52.40%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAIDX и KGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LAIDX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.40% | -27.81% | -24.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.14% | -8.76% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -27.81% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -27.81% | -14.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -5.78% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.42% | -6.15% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.37% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности LAIDX и KGIIX
Lord Abbett International Value Fund (LAIDX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что LAIDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LAIDX | KGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.35% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 10.93% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.54% | 13.41% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 13.21% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 12.75% | +4.13% |