Сравнение LADYX с ETEGX
LADYX (Lord Abbett Developing Growth Fund Class I) and ETEGX (Eaton Vance Small-Cap Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, LADYX returned 15.16%/yr vs 8.17%/yr for ETEGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LADYX charges 0.67%/yr vs 1.21%/yr for ETEGX.
Доходность
Сравнение доходности LADYX и ETEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LADYX показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у ETEGX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции LADYX превзошли акции ETEGX по среднегодовой доходности: 15.16% против 8.17% соответственно.
LADYX
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 5.89%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 27.10%
- 1 год
- 60.03%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 15.16%
ETEGX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 1.65%
- 6 месяцев
- 0.09%
- 1 год
- -1.65%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 8.17%
Сравнение доходности по годам LADYX и ETEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 31.38% | 14.64% | 22.21% | 8.74% | -35.92% | -2.50% | 72.82% | 31.89% | 4.89% | 30.27% |
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 1.65% | -6.20% | 14.65% | 11.28% | -15.52% | 21.45% | 12.73% | 27.57% | -6.00% | 14.87% |
Correlation
The correlation between LADYX and ETEGX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1997 г. | 0.85 |
Over the past year, the correlation between LADYX and ETEGX has dropped to 0.55 - well below their long-term average of 0.85, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LADYX vs. ETEGX — Ранг доходности на риск
LADYX
ETEGX
Сравнение LADYX c ETEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) и Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LADYX | ETEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.99 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | -0.15 | +4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | -0.34 | +16.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LADYX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.12 | +2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.09 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LADYX и ETEGX
Максимальная просадка LADYX за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки ETEGX в -67.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LADYX и ETEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LADYX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.18% | -67.58% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.67% | -13.05% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.06% | -19.98% | -12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.98% | -24.30% | -26.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.05% | -36.66% | -17.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -10.24% | +9.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.14% | -22.76% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 5.79% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LADYX и ETEGX
Lord Abbett Developing Growth Fund Class I (LADYX) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Eaton Vance Small-Cap Fund (ETEGX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что LADYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LADYX | ETEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 4.45% | +5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.41% | 11.11% | +10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.53% | 16.05% | +10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.67% | 18.77% | +8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.23% | 19.84% | +7.39% |
Сравнение комиссий LADYX и ETEGX
LADYX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии ETEGX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LADYX и ETEGX
LADYX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ETEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETEGX Eaton Vance Small-Cap Fund | 8.09% | 8.23% | 5.13% | 0.68% | 3.22% | 13.87% | 1.06% | 7.19% | 12.29% | 11.02% | 13.88% | 23.25% |
LADYX Lord Abbett Developing Growth Fund Class I | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 9.60% | 7.58% | 18.36% | 28.34% | 0.00% | 0.00% | 8.82% |
Часто задаваемые вопросы
LADYX and ETEGX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LADYX has higher volatility (9.55%) compared to ETEGX (4.45%). In terms of maximum drawdown, LADYX dropped -60.18% vs ETEGX's -67.58%.
LADYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LADYX и ETEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор