Сравнение LACG с NUG
LACG (Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LACG и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LACG показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -57.59%.
LACG
- 1 день
- -18.39%
- 1 месяц
- -15.91%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- -4.30%
- 1 месяц
- -34.47%
- С начала года
- -57.59%
- 6 месяцев
- -61.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LACG и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | 4.44% | -35.14% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -57.59% | -2.29% |
Correlation
The correlation between LACG and NUG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение LACG c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF (LACG) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LACG | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.94 | +0.56 |
Просадки
Сравнение просадок LACG и NUG
Максимальная просадка LACG за все время составила -71.00%, что больше максимальной просадки NUG в -65.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LACG и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LACG | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.00% | -65.69% | -5.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.60% | -65.69% | +15.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.57% | -29.27% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LACG и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LACG | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.78% | 80.36% | +71.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.78% | 80.36% | +71.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.78% | 80.36% | +71.42% |
Сравнение комиссий LACG и NUG
И LACG, и NUG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LACG и NUG
Ни LACG, ни NUG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LACG and NUG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LACG and NUG have the same expense ratio: 0.75% per year.
LACG and NUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для LACG и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор