PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение L.TO с XQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение L.TO с XQQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

L.TO (Loblaw Companies Limited) is a stock, while XQQ.TO (iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)) is Nasdaq-100 fund tracking the Morningstar US Market TR CAD. Over the past 10 years, L.TO returned 18.49%/yr vs 19.59%/yr for XQQ.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности L.TO и XQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Loblaw Companies Limited (L.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, L.TO показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 19.17%. За последние 10 лет акции L.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 18.49% против 19.59% соответственно.

L.TO

1 день
0.70%
1 месяц
0.13%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.19%
1 год
13.39%
3 года*
31.22%
5 лет*
29.84%
10 лет*
18.49%

XQQ.TO

1 день
-0.54%
1 месяц
8.62%
С начала года
19.17%
6 месяцев
17.53%
1 год
37.37%
3 года*
26.17%
5 лет*
15.19%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам L.TO и XQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
L.TO
Loblaw Companies Limited		2.15%32.54%50.14%9.65%18.16%70.07%-3.01%13.23%14.59%-2.20%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		19.17%18.38%24.23%52.23%-33.67%22.29%45.23%37.48%-2.33%31.83%

Correlation

The correlation between L.TO and XQQ.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2011 г.

0.19

The correlation between L.TO and XQQ.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Loblaw Companies Limited

iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с L.TO:
L.TO с MRU.TOL.TO с WN.TOL.TO с DOL.TOL.TO с ATD.TOL.TO с SPYL.TO с QSR.TOL.TO с QQQ
Часто сравнивают с XQQ.TO:
XQQ.TO с QQC.TOXQQ.TO с VFV.TOXQQ.TO с HXQ.TOXQQ.TO с XQQU.TOXQQ.TO с QQQXQQ.TO с ZQQ.TOXQQ.TO с TEC.TO

Доходность на риск

L.TO vs. XQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
L.TO
Ранг доходности на риск L.TO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа L.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино L.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега L.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара L.TO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина L.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XQQ.TO
Ранг доходности на риск XQQ.TO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQ.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQ.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQ.TO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQ.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение L.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Loblaw Companies Limited (L.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

L.TOXQQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
2.37

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
3.12

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.41

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

2.94

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.20

10.98

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

L.TO vs. XQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа L.TO на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа XQQ.TO равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа L.TO и XQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

L.TOXQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

2.37

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.68

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

0.88

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.86

-0.18

Просадки

Сравнение просадок L.TO и XQQ.TO

Максимальная просадка L.TO за все время составила -63.24%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок L.TO и XQQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

L.TOXQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.24%

-38.55%

-24.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.53%

-12.76%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.53%

-22.72%

+8.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.53%

-38.55%

+24.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.23%

-38.55%

+18.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-0.80%

-7.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.85%

-5.92%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

3.41%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности L.TO и XQQ.TO

Loblaw Companies Limited (L.TO) имеет более высокую волатильность в 7.94% по сравнению с iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что L.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

L.TOXQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.94%

4.51%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.57%

12.01%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

15.82%

+4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.78%

22.51%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.74%

22.34%

-3.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов L.TO и XQQ.TO

Дивидендная доходность L.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности XQQ.TO в 0.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
L.TO
Loblaw Companies Limited		0.89%0.89%1.58%2.14%2.16%2.32%3.63%3.34%2.51%1.57%1.46%1.52%
XQQ.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged)		0.21%0.25%0.32%0.31%0.43%0.17%0.26%0.46%0.52%0.53%0.76%0.62%

Часто задаваемые вопросы

L.TO and XQQ.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для L.TO и XQQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор