PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KX1G.DE с LYXA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KX1G.DE с LYXA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and LYXA.DE (Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc) are both European Government Bonds funds from Amundi - KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while LYXA.DE tracks the MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, KX1G.DE returned 0.22%/yr vs -1.26%/yr for LYXA.DE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KX1G.DE charges 0.14%/yr vs 0.17%/yr for LYXA.DE.

Доходность

Сравнение доходности KX1G.DE и LYXA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KX1G.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у LYXA.DE с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции KX1G.DE превзошли акции LYXA.DE по среднегодовой доходности: 0.22% против -1.26% соответственно.

KX1G.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.78%
3 года*
3.02%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.22%

LYXA.DE

1 день
0.08%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.06%
1 год
-0.65%
3 года*
1.11%
5 лет*
-3.21%
10 лет*
-1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KX1G.DE и LYXA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.22%1.21%2.65%7.57%-18.42%-3.38%5.42%8.82%0.15%0.54%
LYXA.DE
Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc		0.15%-1.00%-0.16%5.59%-18.93%-3.40%3.47%3.82%1.76%-0.93%

Correlation

The correlation between KX1G.DE and LYXA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.56

Over the past year, KX1G.DE and LYXA.DE have become more correlated (0.94) than their long-term average of 0.56, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с KX1G.DE:
KX1G.DE с IS0L.DEKX1G.DE с SXRP.DEKX1G.DE с IS0M.DEKX1G.DE с X710.DEKX1G.DE с BJLM.DEKX1G.DE с SXRQ.DEKX1G.DE с XBAT.DE
Часто сравнивают с LYXA.DE:
LYXA.DE с EGV3.DELYXA.DE с LYQ2.DELYXA.DE с EIB3.DELYXA.DE с EXHB.DELYXA.DE с EUNH.DELYXA.DE с MTDD.DELYXA.DE с IBCN.DE

Доходность на риск

KX1G.DE vs. LYXA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KX1G.DE
Ранг доходности на риск KX1G.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KX1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
LYXA.DE
Ранг доходности на риск LYXA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYXA.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYXA.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KX1G.DE c LYXA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KX1G.DELYXA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
-0.25

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
-0.33

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.96

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

-0.33

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

-0.71

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KX1G.DE vs. LYXA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KX1G.DE на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа LYXA.DE равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KX1G.DE и LYXA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KX1G.DELYXA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-0.25

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.25

+0.15

Просадки

Сравнение просадок KX1G.DE и LYXA.DE

Максимальная просадка KX1G.DE за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки LYXA.DE в -25.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KX1G.DE и LYXA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KX1G.DELYXA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-25.02%

+2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-3.06%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.22%

-4.62%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-22.76%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-25.02%

+2.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-19.75%

+7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.80%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KX1G.DE и LYXA.DE

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Amundi Euro Highest Rated Macro-Weighted Government Bond UCITS ETF Acc (LYXA.DE) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что KX1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LYXA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KX1G.DELYXA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.61%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

3.28%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.03%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

6.48%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.78%

+0.16%

Сравнение комиссий KX1G.DE и LYXA.DE

KX1G.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии LYXA.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KX1G.DE и LYXA.DE

Ни KX1G.DE, ни LYXA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, KX1G.DE and LYXA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.17% for LYXA.DE.

KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while LYXA.DE tracks MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted All-Maturity (EUR). Their fees differ too: 0.14% for KX1G.DE and 0.17% for LYXA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KX1G.DE и LYXA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор