Сравнение KX1G.DE с IS0L.DE
KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while IS0L.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Germany. Both are passively managed. Over the past 10 years, KX1G.DE returned 0.22%/yr vs -1.31%/yr for IS0L.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KX1G.DE charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for IS0L.DE.
Доходность
Сравнение доходности KX1G.DE и IS0L.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KX1G.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у IS0L.DE с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции KX1G.DE превзошли акции IS0L.DE по среднегодовой доходности: 0.22% против -1.31% соответственно.
KX1G.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.22%
IS0L.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам KX1G.DE и IS0L.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.22% | 1.21% | 2.65% | 7.57% | -18.42% | -3.38% | 5.42% | 8.82% | 0.15% | 0.54% |
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.09% | -1.50% | 0.13% | 5.16% | -17.86% | -2.55% | 2.69% | 2.82% | 2.31% | -1.63% |
Correlation
The correlation between KX1G.DE and IS0L.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2012 г. | 0.66 |
Over the past year, KX1G.DE and IS0L.DE have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.66, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KX1G.DE vs. IS0L.DE — Ранг доходности на риск
KX1G.DE
IS0L.DE
Сравнение KX1G.DE c IS0L.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KX1G.DE | IS0L.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.94 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.48 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.02 | +1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KX1G.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.40 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.50 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.25 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.03 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок KX1G.DE и IS0L.DE
Максимальная просадка KX1G.DE за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки IS0L.DE в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KX1G.DE и IS0L.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KX1G.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -23.96% | +1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -2.93% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -4.96% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -21.24% | -0.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | -23.96% | +1.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -19.49% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -7.79% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 1.39% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KX1G.DE и IS0L.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что KX1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0L.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KX1G.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 1.37% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 2.74% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 3.54% | +1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 6.10% | +0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.27% | +0.67% |
Сравнение комиссий KX1G.DE и IS0L.DE
KX1G.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IS0L.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KX1G.DE и IS0L.DE
KX1G.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS0L.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.19% | 2.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% |
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, KX1G.DE and IS0L.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.
KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.14% for KX1G.DE and 0.20% for IS0L.DE.
Подберите оптимальное распределение для KX1G.DE и IS0L.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор