PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KX1G.DE с XBAT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KX1G.DE с XBAT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and XBAT.DE (Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while XBAT.DE tracks the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. Both are passively managed. Over the past 10 years, KX1G.DE returned 0.22%/yr vs -0.93%/yr for XBAT.DE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KX1G.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for XBAT.DE.

Доходность

Сравнение доходности KX1G.DE и XBAT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KX1G.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у XBAT.DE с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции KX1G.DE превзошли акции XBAT.DE по среднегодовой доходности: 0.22% против -0.93% соответственно.

KX1G.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.78%
3 года*
3.02%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.22%

XBAT.DE

1 день
0.03%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.03%
1 год
1.01%
3 года*
2.22%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KX1G.DE и XBAT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.22%1.21%2.65%7.57%-18.42%-3.38%5.42%8.82%0.15%0.54%
XBAT.DE
Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF		-0.07%2.47%0.18%3.80%-17.06%-2.84%2.81%2.99%2.37%-1.51%

Correlation

The correlation between KX1G.DE and XBAT.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2010 г.

0.59

Over the past year, KX1G.DE and XBAT.DE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с KX1G.DE:
KX1G.DE с IS0L.DEKX1G.DE с SXRP.DEKX1G.DE с IS0M.DEKX1G.DE с X710.DEKX1G.DE с BJLM.DEKX1G.DE с SXRQ.DEKX1G.DE с LYXA.DE
Часто сравнивают с XBAT.DE:
XBAT.DE с VGTXBAT.DE с LYQ2.DEXBAT.DE с IBCA.DEXBAT.DE с GLDXBAT.DE с LYS4.DEXBAT.DE с XSX6.DEXBAT.DE с DBXP.DE

Доходность на риск

KX1G.DE vs. XBAT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KX1G.DE
Ранг доходности на риск KX1G.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KX1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
XBAT.DE
Ранг доходности на риск XBAT.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBAT.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBAT.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBAT.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KX1G.DE c XBAT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KX1G.DEXBAT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.31

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.47

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.35

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

1.05

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KX1G.DE vs. XBAT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KX1G.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа XBAT.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KX1G.DE и XBAT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KX1G.DEXBAT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.31

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.39

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

-0.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.18

+0.23

Просадки

Сравнение просадок KX1G.DE и XBAT.DE

Максимальная просадка KX1G.DE за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки XBAT.DE в -24.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KX1G.DE и XBAT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KX1G.DEXBAT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-24.48%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-2.01%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.22%

-4.50%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-21.97%

+0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

-24.48%

+2.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-16.49%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-6.97%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.67%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KX1G.DE и XBAT.DE

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone AAA Swap UCITS ETF (XBAT.DE) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что KX1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KX1G.DEXBAT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

0.75%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

1.93%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

2.23%

+2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

6.06%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

5.39%

+0.55%

Сравнение комиссий KX1G.DE и XBAT.DE

KX1G.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии XBAT.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KX1G.DE и XBAT.DE

Ни KX1G.DE, ни XBAT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KX1G.DE and XBAT.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for XBAT.DE.

KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while XBAT.DE tracks iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone AAA. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for KX1G.DE and 0.15% for XBAT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KX1G.DE и XBAT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор