Сравнение KWIN с DCPE
KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) and DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) are both Large Cap Value Equities funds - KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index while DCPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Index. Both are passively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. KWIN charges 0.51%/yr vs 0.65%/yr for DCPE.
Доходность
Сравнение доходности KWIN и DCPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWIN показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у DCPE с доходностью 3.22%.
KWIN
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 1.23%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCPE
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.56%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWIN и DCPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.66% | 0.61% |
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 3.22% | 3.86% |
Correlation
The correlation between KWIN and DCPE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWIN vs. DCPE — Ранг доходности на риск
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DCPE
Сравнение KWIN c DCPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN) и DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWIN | DCPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.10 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.20 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWIN и DCPE
Максимальная просадка KWIN за все время составила -1.58%, что меньше максимальной просадки DCPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWIN и DCPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWIN | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.58% | -22.07% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.68% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.27% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.27% | -4.85% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KWIN и DCPE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWIN | DCPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.14% | 11.37% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 16.87% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 16.87% | -12.73% |
Сравнение комиссий KWIN и DCPE
KWIN берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии DCPE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWIN и DCPE
KWIN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.36% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KWIN and DCPE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KWIN is cheaper at 0.51% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KWIN is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DCPE has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for KWIN.
KWIN tracks Wahed Alternative Income Index, while DCPE tracks Shiller Barclays CAPE US Sector Index. They also come from different issuers: KraneShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.51% for KWIN and 0.65% for DCPE.
Подберите оптимальное распределение для KWIN и DCPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор