Сравнение KWE3.L с XCNA.L
KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) and XCNA.L (Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds. KWE3.L is actively managed, while XCNA.L is passively managed. Over the past 3 years, KWE3.L returned -38.99%/yr vs 14.07%/yr for XCNA.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWE3.L charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for XCNA.L.
Доходность
Сравнение доходности KWE3.L и XCNA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWE3.L показывает доходность -62.50%, что значительно ниже, чем у XCNA.L с доходностью 7.57%.
KWE3.L
- 1 день
- -9.62%
- 1 месяц
- 6.50%
- 6 месяцев
- -65.61%
- С начала года
- -62.50%
- 1 год
- -67.73%
- 3 года*
- -38.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCNA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.41%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWE3.L и XCNA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KWE3.L Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities | -62.50% | 11.51% | -22.87% | -61.90% | -56.91% |
XCNA.L Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C | 7.57% | 32.54% | 14.47% | -12.47% | 11.73% |
Correlation
The correlation between KWE3.L and XCNA.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.62 |
The correlation between KWE3.L and XCNA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWE3.L vs. XCNA.L — Ранг доходности на риск
KWE3.L
XCNA.L
Сравнение KWE3.L c XCNA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KWE3.L | XCNA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.30 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 4.29 | -5.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 11.77 | -13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KWE3.L и XCNA.L
Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -99.29%, что больше максимальной просадки XCNA.L в -32.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и XCNA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWE3.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.29% | -32.05% | -67.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.64% | -7.34% | -78.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.36% | -27.66% | -60.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.01% | -6.99% | -92.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.06% | -13.96% | -78.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.85% | 2.68% | +50.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWE3.L и XCNA.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) имеет более высокую волатильность в 25.58% по сравнению с Xtrackers MSCI China A ESG Screened Swap UCITS ETF 1C (XCNA.L) с волатильностью 8.41%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCNA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWE3.L | XCNA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.58% | 8.41% | +17.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.31% | 14.25% | +50.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.43% | 18.78% | +63.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 134.79% | 24.53% | +110.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 134.79% | 24.53% | +110.26% |
Сравнение комиссий KWE3.L и XCNA.L
KWE3.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XCNA.L в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWE3.L и XCNA.L
Ни KWE3.L, ни XCNA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KWE3.L and XCNA.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XCNA.L is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XCNA.L is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for KWE3.L.
They also come from different issuers: Leverage Shares and DWS. Their fees differ too: 0.75% for KWE3.L and 0.29% for XCNA.L.
Подберите оптимальное распределение для KWE3.L и XCNA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор