PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWE3.L с 5QQE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWE3.L с 5QQE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWE3.L (Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities) and 5QQE.L (Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR) are both exchange-traded funds - KWE3.L is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while 5QQE.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past 3 years, KWE3.L returned -34.38%/yr vs 74.40%/yr for 5QQE.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KWE3.L и 5QQE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KWE3.L торгуется в USD, в то время как 5QQE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 5QQE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KWE3.L показывает доходность -57.87%, что значительно ниже, чем у 5QQE.L с доходностью 92.02%.

KWE3.L

1 день
-1.12%
1 месяц
-23.85%
С начала года
-57.87%
6 месяцев
-63.59%
1 год
-60.50%
3 года*
-34.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

5QQE.L

1 день
-3.70%
1 месяц
44.57%
С начала года
92.02%
6 месяцев
81.14%
1 год
210.33%
3 года*
74.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWE3.L и 5QQE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
KWE3.L
Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities		-57.87%11.50%-22.89%-61.89%-87.79%-17.62%
5QQE.L
Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR		91.99%2.50%73.89%426.90%-96.10%10.56%

Correlation

The correlation between KWE3.L and 5QQE.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2021 г.

0.36

Сравнение распределения секторов KWE3.L и 5QQE.L

Секторы
KWE3.L
5QQE.L

Коммуникационные услуги

40.1%
15.5%

Потребительский циклический сектор

38.4%
12.2%

Здравоохранение

6.9%
4.2%

Недвижимость

4.8%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
7.6%

Технологии

3.6%
54.2%

Финансовые услуги

2.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

0.6%

Промышленность

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Коммуникационные услуги

KWE3.L
40.1%
5QQE.L
15.5%

Потребительский циклический сектор

KWE3.L
38.4%
5QQE.L
12.2%

Здравоохранение

KWE3.L
6.9%
5QQE.L
4.2%

Недвижимость

KWE3.L
4.8%
5QQE.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

KWE3.L
4.3%
5QQE.L
7.6%

Технологии

KWE3.L
3.6%
5QQE.L
54.2%

Финансовые услуги

KWE3.L
2.0%
5QQE.L
0.2%

Сырьевые материалы

KWE3.L

-

5QQE.L
1.2%

Энергетика

KWE3.L

-

5QQE.L
0.6%

Промышленность

KWE3.L

-

5QQE.L
2.8%

Коммунальные услуги

KWE3.L

-

5QQE.L
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities

Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR

Часто сравнивают с KWE3.L:
KWE3.L с CBUK.DEKWE3.L с CWEBKWE3.L с 3ABN.LKWE3.L с 3XFE.LKWE3.L с TLTI.LKWE3.L с MRN3.LKWE3.L с 2BRE.L
Часто сравнивают с 5QQE.L:
5QQE.L с 3XLE.L5QQE.L с 3XFE.L5QQE.L с QQQ5QQE.L с 3SPY.L5QQE.L с NESG.L5QQE.L с 3KOR.L5QQE.L с 2BRE.L

Доходность на риск

KWE3.L vs. 5QQE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWE3.L
Ранг доходности на риск KWE3.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWE3.L: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWE3.L: 22
Ранг коэф-та Мартина
5QQE.L
Ранг доходности на риск 5QQE.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5QQE.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5QQE.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5QQE.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5QQE.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5QQE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWE3.L c 5QQE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) и Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWE3.L5QQE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.68

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.01
2.89

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.35

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.69

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

10.25

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWE3.L vs. 5QQE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWE3.L на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа 5QQE.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWE3.L и 5QQE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWE3.L5QQE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

2.68

-3.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

-0.04

-0.41

Просадки

Сравнение просадок KWE3.L и 5QQE.L

Максимальная просадка KWE3.L за все время составила -98.72%, примерно равная максимальной просадке 5QQE.L в -96.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWE3.L и 5QQE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWE3.L5QQE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-96.30%

-2.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.09%

-56.55%

-22.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.05%

-80.22%

-2.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-29.69%

-68.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.36%

-75.55%

-14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.53%

20.42%

+24.11%

Волатильность

Сравнение волатильности KWE3.L и 5QQE.L

Leverage Shares 3x Long China Tech ETC Securities (KWE3.L) имеет более высокую волатильность в 36.15% по сравнению с Leverage Shares 5x Long Nasdaq 100 ETP Securities EUR (5QQE.L) с волатильностью 25.02%. Это указывает на то, что KWE3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 5QQE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWE3.L5QQE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.15%

25.02%

+11.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.19%

57.65%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.73%

77.93%

+2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

136.42%

110.35%

+26.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

136.42%

110.35%

+26.07%

Сравнение комиссий KWE3.L и 5QQE.L

И KWE3.L, и 5QQE.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWE3.L и 5QQE.L

Ни KWE3.L, ни 5QQE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KWE3.L and 5QQE.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KWE3.L and 5QQE.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

KWE3.L is categorized as Leveraged Equities, while 5QQE.L is Nasdaq-100.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWE3.L и 5QQE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор