Сравнение KSTR.L с QUID.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and QUID.L (PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist)) are both exchange-traded funds - KSTR.L is a China Equities fund tracking the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while QUID.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. KSTR.L is passively managed, while QUID.L is actively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -0.28%/yr vs 2.85%/yr for QUID.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.19%/yr for QUID.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и QUID.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSTR.L торгуется в USD, в то время как QUID.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QUID.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у QUID.L с доходностью 2.27%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
QUID.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.70%
- 6 месяцев
- 2.64%
- С начала года
- 2.27%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам KSTR.L и QUID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 2.27% | 12.80% | 3.91% | 10.49% | -11.55% | -4.47% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and QUID.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. QUID.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
QUID.L
Сравнение KSTR.L c QUID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | QUID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.13 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 1.07 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 2.42 | +9.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и QUID.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки QUID.L в -35.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и QUID.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -35.66% | -31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -4.45% | -14.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -7.76% | -28.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -25.00% | -41.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -2.69% | -16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -14.60% | -25.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 1.97% | +5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и QUID.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) (QUID.L) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | QUID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 1.80% | +17.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 5.09% | +28.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 6.71% | +33.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 8.64% | +25.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 8.88% | +25.59% |
Сравнение комиссий KSTR.L и QUID.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии QUID.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и QUID.L
KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QUID.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUID.L PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF GBP (Dist) | 4.18% | 4.19% | 4.67% | 3.69% | 0.66% | 0.08% | 0.31% | 0.73% | 0.52% | 0.33% | 0.59% | 0.55% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and QUID.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QUID.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QUID.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L is categorized as China Equities, while QUID.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: KraneShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.19% for QUID.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и QUID.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор