Сравнение KSTR.L с JRCE.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and JRCE.L (JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both China Equities funds - KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while JRCE.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, KSTR.L returned 21.16%/yr vs 11.71%/yr for JRCE.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.40%/yr for JRCE.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и JRCE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSTR.L торгуется в USD, в то время как JRCE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRCE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно ниже, чем у JRCE.L с доходностью 10,902.05%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
JRCE.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- 6.00%
- С начала года
- 10,902.05%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и JRCE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -27.46% |
JRCE.L JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) | 10,902.05% | -98.71% | 9.53% | -13.40% | -19.45% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and JRCE.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between KSTR.L and JRCE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. JRCE.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
JRCE.L
Сравнение KSTR.L c JRCE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | JRCE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -261.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 88.96 | -87.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 0.35 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 0.80 | +11.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и JRCE.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что меньше максимальной просадки JRCE.L в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и JRCE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -99.18% | +32.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -99.05% | +79.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -99.13% | +63.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -4.74% | -14.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -23.11% | -16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 43.28% | -35.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и JRCE.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с JPMorgan China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JRCE.L) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRCE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | JRCE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 8.88% | +10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 654.42% | -620.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 26,048.73% | -26,008.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 12,518.49% | -12,483.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 12,518.49% | -12,484.02% |
Сравнение комиссий KSTR.L и JRCE.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии JRCE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и JRCE.L
Ни KSTR.L, ни JRCE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and JRCE.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JRCE.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JRCE.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while JRCE.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.40% for JRCE.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и JRCE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор