Сравнение KSTR.L с HMCT.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and HMCT.L (HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF) are both China Equities funds - KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while HMCT.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -0.28%/yr vs -0.90%/yr for HMCT.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.30%/yr for HMCT.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и HMCT.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у HMCT.L с доходностью 7.12%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
HMCT.L
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -1.90%
- 6 месяцев
- 3.19%
- С начала года
- 7.12%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и HMCT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 7.12% | 25.91% | 11.74% | -13.89% | -25.90% | -2.49% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and HMCT.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.75 |
The correlation between KSTR.L and HMCT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. HMCT.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
HMCT.L
Сравнение KSTR.L c HMCT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | HMCT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.27 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 3.69 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 9.39 | +2.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и HMCT.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки HMCT.L в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и HMCT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -49.07% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -7.57% | -11.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -28.42% | -7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -44.11% | -22.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -14.10% | -4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -21.48% | -18.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 2.98% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и HMCT.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF (HMCT.L) с волатильностью 8.60%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | HMCT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 8.60% | +10.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 14.67% | +18.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 18.92% | +21.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 22.66% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 23.77% | +10.70% |
Сравнение комиссий KSTR.L и HMCT.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HMCT.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и HMCT.L
KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCT.L HSBC MSCI CHINA A UCITS ETF | 1.70% | 1.73% | 2.03% | 2.16% | 1.69% | 1.12% | 0.84% | 1.71% | 0.29% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and HMCT.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCT.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCT.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while HMCT.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: KraneShares and HSBC. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.30% for HMCT.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и HMCT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор