Сравнение KSTR.L с HMCH.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and HMCH.L (HSBC MSCI China UCITS ETF) are both China Equities funds - KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while HMCH.L tracks the MSCI China NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, KSTR.L returned -0.28%/yr vs -4.54%/yr for HMCH.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.30%/yr for HMCH.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и HMCH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSTR.L торгуется в USD, в то время как HMCH.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMCH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у HMCH.L с доходностью -9.45%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
HMCH.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.61%
- 6 месяцев
- -13.99%
- С начала года
- -9.45%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- 8.61%
- 5 лет*
- -4.54%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение доходности по годам KSTR.L и HMCH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -38.16% | 2.78% |
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | -9.45% | 32.14% | 18.72% | -11.92% | -22.66% | -21.05% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and HMCH.L is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г. | 0.52 |
The correlation between KSTR.L and HMCH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. HMCH.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
HMCH.L
Сравнение KSTR.L c HMCH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | HMCH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.01 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | -0.05 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | -0.11 | +12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и HMCH.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что больше максимальной просадки HMCH.L в -62.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и HMCH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -62.58% | -4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -23.25% | +3.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -25.44% | -10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | -53.40% | -12.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -36.34% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -23.96% | -15.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 10.71% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и HMCH.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с HSBC MSCI China UCITS ETF (HMCH.L) с волатильностью 6.31%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMCH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | HMCH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 6.31% | +12.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 14.91% | +18.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 20.01% | +20.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 29.48% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 26.25% | +8.22% |
Сравнение комиссий KSTR.L и HMCH.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии HMCH.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и HMCH.L
KSTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMCH.L HSBC MSCI China UCITS ETF | 2.21% | 2.34% | 2.17% | 2.12% | 1.85% | 1.28% | 0.92% | 1.65% | 1.36% | 0.78% | 1.89% | 2.84% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and HMCH.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HMCH.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMCH.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while HMCH.L tracks MSCI China NR USD. They also come from different issuers: KraneShares and HSBC. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.30% for HMCH.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и HMCH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор