Сравнение KSTR.L с CA3S.L
KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) and CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds - KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index while CA3S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 3 years, KSTR.L returned 21.16%/yr vs 15.54%/yr for CA3S.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSTR.L charges 0.82%/yr vs 0.35%/yr for CA3S.L.
Доходность
Сравнение доходности KSTR.L и CA3S.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSTR.L торгуется в USD, в то время как CA3S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CA3S.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSTR.L показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у CA3S.L с доходностью 12.11%.
KSTR.L
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 24.83%
- С начала года
- 41.07%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
CA3S.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.96%
- 6 месяцев
- 8.20%
- С начала года
- 12.11%
- 1 год
- 38.74%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KSTR.L и CA3S.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 41.07% | 42.76% | 5.23% | -18.80% | -1.72% |
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 12.11% | 34.07% | 14.71% | -12.23% | 7,752.02% |
Correlation
The correlation between KSTR.L and CA3S.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.70 |
The correlation between KSTR.L and CA3S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSTR.L vs. CA3S.L — Ранг доходности на риск
KSTR.L
CA3S.L
Сравнение KSTR.L c CA3S.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSTR.L | CA3S.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -134.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 63.07 | -61.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 0.39 | +4.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 1.50 | +10.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSTR.L и CA3S.L
Максимальная просадка KSTR.L за все время составила -66.67%, что меньше максимальной просадки CA3S.L в -99.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSTR.L и CA3S.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSTR.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.67% | -99.22% | +32.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.42% | -99.22% | +79.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.03% | -99.22% | +63.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | -13.51% | -5.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.83% | -17.62% | -22.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.59% | 25.53% | -17.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSTR.L и CA3S.L
KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что KSTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CA3S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSTR.L | CA3S.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 9.26% | +10.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.53% | 923.43% | -889.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 13,935.14% | -13,894.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.53% | 7,835.10% | -7,800.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.47% | 7,835.10% | -7,800.63% |
Сравнение комиссий KSTR.L и CA3S.L
KSTR.L берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CA3S.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSTR.L и CA3S.L
Ни KSTR.L, ни CA3S.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KSTR.L and CA3S.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA3S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA3S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index, while CA3S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.82% for KSTR.L and 0.35% for CA3S.L.
Подберите оптимальное распределение для KSTR.L и CA3S.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор