Сравнение KSI.TO с SFM
KSI.TO (kneat.com, inc.) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 28.05%/yr for SFM. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSI.TO и SFM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KSI.TO торгуется в CAD, в то время как SFM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SFM были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 10.67%.
KSI.TO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 26.52%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- -2.42%
- 3 года*
- 34.28%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- —
SFM
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.20%
- 1 год
- -43.73%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 28.05%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение доходности по годам KSI.TO и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSI.TO kneat.com, inc. | 30.89% | -16.04% | 92.13% | 14.23% | -32.58% | 40.43% | 2.92% | 179.59% | 15.29% | 54.55% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 10.67% | -40.16% | 186.49% | 45.09% | 15.97% | 47.59% | 1.41% | -21.09% | 4.67% | 25.69% |
Correlation
The correlation between KSI.TO and SFM is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
KSI.TO:
CA$616.94M
SFM:
$8.25B
KSI.TO:
-CA$0.09
SFM:
$5.20
KSI.TO:
9.23
SFM:
0.95
KSI.TO:
9.78
SFM:
5.75
KSI.TO:
CA$66.52M
SFM:
$8.90B
KSI.TO:
CA$39.98M
SFM:
$3.41B
KSI.TO:
CA$12.62M
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSI.TO vs. SFM — Ранг доходности на риск
KSI.TO
SFM
Сравнение KSI.TO c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSI.TO | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.82 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.70 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | -0.97 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSI.TO и SFM
Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки SFM в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSI.TO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.87% | -64.75% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.15% | -62.66% | +12.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.91% | -64.75% | +10.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.91% | -64.75% | +10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.06% | -52.13% | +42.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -30.62% | +7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.59% | 45.18% | -17.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSI.TO и SFM
kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSI.TO | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.82% | 12.71% | +5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.81% | 30.68% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.43% | 46.48% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.90% | 39.96% | +5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.19% | 38.50% | +19.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSI.TO и SFM
Ни KSI.TO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KSI.TO и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KSI.TO и SFM
KSI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о валовой прибыли в 10.21M при выручке в 18.00M, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
KSI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила об операционной прибыли в -2.33M при выручке в 18.00M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
KSI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., kneat.com, inc. сообщила о чистой прибыли в -3.95M при выручке в 18.00M, что соответствует чистой рентабельности -21.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
KSI.TO and SFM have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор