PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSEP с KJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSEP с KJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN).

KSEP и KJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSEP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. KJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность iShares Russell 2000 ETF. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KSEP и KJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSEP и KJAN

2026 (YTD)20252024
KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September		1.59%8.54%3.08%
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January		1.03%10.90%3.35%

Доходность по периодам

С начала года, KSEP показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у KJAN с доходностью 1.03%.

KSEP

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
1.59%
6 месяцев
3.29%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KJAN

1 день
0.29%
1 месяц
-2.44%
С начала года
1.03%
6 месяцев
3.54%
1 год
16.76%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с KSEP:
KSEP с IWMKSEP с VBRKSEP с SMAXKSEP с NAPRKSEP с KAPRKSEP с ZMAYKSEP с BUFD
Часто сравнивают с KJAN:
KJAN с IJSKJAN с IJHKJAN с VOOKJAN с RWKKJAN с ZMAYKJAN с BAPRKJAN с AIOO

Сравнение комиссий KSEP и KJAN

И KSEP, и KJAN имеют комиссию равную 0.79%.

KSEP
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September
KJAN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

KSEP vs. KJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSEP
Ранг доходности на риск KSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSEP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSEP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSEP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSEP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KJAN
Ранг доходности на риск KJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJAN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJAN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJAN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSEP c KJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSEPKJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.77

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.95

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.40

8.28

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSEP vs. KJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSEP на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KJAN равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSEP и KJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSEPKJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.48

+0.22

Корреляция

Корреляция между KSEP и KJAN составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSEP и KJAN

Ни KSEP, ни KJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KSEP и KJAN

Максимальная просадка KSEP за все время составила -14.92%, что меньше максимальной просадки KJAN в -28.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSEP и KJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KSEPKJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.92%

-28.94%

+14.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-8.74%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.11%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-4.21%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.06%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KSEP и KJAN

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September (KSEP) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - January (KJAN) имеют волатильность 4.06% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSEPKJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

4.14%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

8.66%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.03%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

13.04%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

15.59%

-3.52%