Сравнение KROP.L с ARKI.L
KROP.L (Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc)) and ARKI.L (ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation) are both Technology Equities funds. KROP.L is passively managed, while ARKI.L is actively managed. Over the past year, KROP.L returned 10.47% vs 12.94% for ARKI.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. KROP.L charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for ARKI.L.
Доходность
Сравнение доходности KROP.L и ARKI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KROP.L показывает доходность 14.38%, что значительно выше, чем у ARKI.L с доходностью 5.44%.
KROP.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 5.92%
- С начала года
- 14.38%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- -1.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.02%
- 6 месяцев
- -3.44%
- С начала года
- 5.44%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KROP.L и ARKI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KROP.L Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) | 14.38% | 7.62% | -8.23% |
ARKI.L ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation | 5.44% | 38.42% | 59.31% |
Correlation
The correlation between KROP.L and ARKI.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KROP.L vs. ARKI.L — Ранг доходности на риск
KROP.L
ARKI.L
Сравнение KROP.L c ARKI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) и ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KROP.L | ARKI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.10 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.54 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 1.32 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KROP.L и ARKI.L
Максимальная просадка KROP.L за все время составила -52.04%, что больше максимальной просадки ARKI.L в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KROP.L и ARKI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KROP.L | ARKI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.04% | -30.97% | -21.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -24.05% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.92% | -9.29% | -28.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.93% | -6.54% | -30.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.22% | 9.79% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KROP.L и ARKI.L
Текущая волатильность для Global X AgTech & Food Innovation UCITS ETF USD (Acc) (KROP.L) составляет 4.12%, в то время как у ARK Artificial Intelligence & Robotics UCITS ETF Class A USD Accumulation (ARKI.L) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что KROP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KROP.L | ARKI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 8.80% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 22.00% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.50% | 29.86% | -13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 31.01% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 31.01% | -9.78% |
Сравнение комиссий KROP.L и ARKI.L
KROP.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKI.L в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KROP.L и ARKI.L
Ни KROP.L, ни ARKI.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KROP.L and ARKI.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KROP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KROP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for ARKI.L.
They also come from different issuers: Global X and ARK. Their fees differ too: 0.50% for KROP.L and 0.75% for ARKI.L.
Подберите оптимальное распределение для KROP.L и ARKI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор