Сравнение KRMD с LUNA
KRMD (Repro Med Systems, Inc.) and LUNA (Luna Innovations Incorporated) are both stocks. KRMD operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while LUNA operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, KRMD returned 24.90%/yr vs -0.91%/yr for LUNA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KRMD и LUNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KRMD показывает доходность -27.02%, что значительно ниже, чем у LUNA с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции KRMD превзошли акции LUNA по среднегодовой доходности: 24.90% против -0.91% соответственно.
KRMD
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- 7.61%
- 6 месяцев
- -25.22%
- С начала года
- -27.02%
- 1 год
- 35.46%
- 3 года*
- 14.29%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 24.90%
LUNA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 8.70%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 47.06%
- 3 года*
- -47.68%
- 5 лет*
- -34.32%
- 10 лет*
- -0.91%
Сравнение доходности по годам KRMD и LUNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMD Repro Med Systems, Inc. | -27.02% | 50.91% | 56.82% | -31.23% | 19.00% | -50.17% | -7.81% | 295.76% | 32.00% | 150.00% |
LUNA Luna Innovations Incorporated | 8.70% | -46.76% | -67.52% | -24.35% | 4.15% | -14.57% | 35.53% | 117.61% | 37.86% | 65.31% |
Correlation
The correlation between KRMD and LUNA is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2006 г. | 0.07 |
The correlation between KRMD and LUNA shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KRMD:
$194.76M
LUNA:
$43.37M
KRMD:
$43.26M
LUNA:
$116.61M
KRMD:
$25.98M
LUNA:
$68.80M
KRMD:
-$1.51M
LUNA:
$7.02M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KRMD vs. LUNA — Ранг доходности на риск
KRMD
LUNA
Сравнение KRMD c LUNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repro Med Systems, Inc. (KRMD) и Luna Innovations Incorporated (LUNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KRMD | LUNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.94 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 1.89 | -0.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KRMD и LUNA
Максимальная просадка KRMD за все время составила -97.69%, примерно равная максимальной просадке LUNA в -97.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMD и LUNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KRMD | LUNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.69% | -97.65% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.26% | -50.29% | +9.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.96% | -96.72% | +38.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.96% | -97.65% | +39.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.30% | -97.65% | +13.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.86% | -90.23% | +24.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.15% | -65.34% | +6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.77% | 24.93% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMD и LUNA
Repro Med Systems, Inc. (KRMD) имеет более высокую волатильность в 12.98% по сравнению с Luna Innovations Incorporated (LUNA) с волатильностью 8.78%. Это указывает на то, что KRMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LUNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KRMD | LUNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.98% | 8.78% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.77% | 60.59% | -28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.28% | 132.65% | -81.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.87% | 109.30% | -49.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.49% | 86.31% | -17.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMD и LUNA
Ни KRMD, ни LUNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KRMD и LUNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repro Med Systems, Inc. и Luna Innovations Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KRMD and LUNA have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRMD has higher volatility (12.98%) compared to LUNA (8.78%). In terms of maximum drawdown, KRMD dropped -97.69% vs LUNA's -97.65%.
KRMD currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KRMD и LUNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор