Repro Med Systems, Inc. (KRMD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Repro Med Systems, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Repro Med Systems, Inc. (KRMD) показал доход в -25.65% с начала года и 70.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KRMD составила 28.95%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 20 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.39%, а средняя месячная доходность — +3.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.

Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2003 г. с доходностью +250.0%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -52.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.

В ежедневном выражении KRMD закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 9 июл. 1999 г. с доходностью +175.0%, в то время как худший день был 11 окт. 2007 г. с доходностью -47.4%.

Repro Med Systems, Inc.: годовая альфа составляет 159.38%, бета — 0.34, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 21.03.1996.

• Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (65.38%) было выше, чем в снижении (39.55%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.34 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

KRMD имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Repro Med Systems, Inc. (KRMD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Repro Med Systems, Inc. показал максимальную просадку в 97.69%, зарегистрированную 3 апр. 2003 г.. Полное восстановление заняло 3676 торговых сессий.

Текущая просадка Repro Med Systems, Inc. составляет 65.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Repro Med Systems, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Repro Med Systems, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.