PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRMA с MEME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRMA с MEME

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRMA (Global X Conscious Companies ETF) and MEME (Roundhill Meme Stock ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. KRMA is passively managed, while MEME is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KRMA charges 0.43%/yr vs 0.69%/yr for MEME.

Доходность

Сравнение доходности KRMA и MEME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRMA показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у MEME с доходностью 82.10%.

KRMA

1 день
0.38%
1 месяц
5.83%
С начала года
12.23%
6 месяцев
12.43%
1 год
28.28%
3 года*
19.17%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—

MEME

1 день
1.71%
1 месяц
21.14%
С начала года
82.10%
6 месяцев
57.24%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRMA и MEME

2026 (YTD)2025
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		12.23%1.52%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		82.10%-36.83%

Correlation

The correlation between KRMA and MEME is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г.

0.52

Сравнение распределения секторов KRMA и MEME

Секторы
KRMA
MEME

Технологии

41.8%
58.8%

Финансовые услуги

11.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%

-

Коммуникационные услуги

9.4%
5.5%

Здравоохранение

8.7%
5.4%

Промышленность

7.1%
29.9%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Энергетика

2.7%
4.8%

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%
4.6%

Коммунальные услуги

0.9%
10.7%

Технологии

KRMA
41.8%
MEME
58.8%

Финансовые услуги

KRMA
11.5%
MEME
5.7%

Потребительский циклический сектор

KRMA
10.8%
MEME

-

Коммуникационные услуги

KRMA
9.4%
MEME
5.5%

Здравоохранение

KRMA
8.7%
MEME
5.4%

Промышленность

KRMA
7.1%
MEME
29.9%

Потребительский защитный сектор

KRMA
3.5%
MEME

-

Энергетика

KRMA
2.7%
MEME
4.8%

Недвижимость

KRMA
1.9%
MEME

-

Сырьевые материалы

KRMA
1.6%
MEME
4.6%

Коммунальные услуги

KRMA
0.9%
MEME
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Conscious Companies ETF

Roundhill Meme Stock ETF

Часто сравнивают с KRMA:
KRMA с CHGXKRMA с VOOKRMA с BDGSKRMA с SPYXKRMA с VYMKRMA с VONGKRMA с DRIV
Часто сравнивают с MEME:
MEME с AFLGMEME с ANEWMEME с IWFMEME с URAMEME с BCHPMEME с TMFCMEME с QQQM

Доходность на риск

KRMA vs. MEME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRMA
Ранг доходности на риск KRMA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRMA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRMA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRMA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRMA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRMA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MEME
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRMA c MEME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и Roundhill Meme Stock ETF (MEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRMAMEMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRMA vs. MEME - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRMAMEMEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок KRMA и MEME

Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки MEME в -48.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и MEME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRMAMEMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.16%

-48.78%

+12.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.32%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-29.74%

+24.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KRMA и MEME

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRMAMEMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

73.99%

-61.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.18%

73.99%

-56.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.50%

73.99%

-55.49%

Сравнение комиссий KRMA и MEME

KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MEME в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRMA и MEME

Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как MEME не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KRMA
Global X Conscious Companies ETF		2.31%2.59%0.91%1.16%0.86%1.07%0.96%1.52%1.82%1.21%0.96%
MEME
Roundhill Meme Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KRMA and MEME have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KRMA is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KRMA is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.69% for MEME.

KRMA has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for MEME.

They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.43% for KRMA and 0.69% for MEME.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRMA и MEME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор