Сравнение KRMA с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
KRMA и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KRMA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Concinnity Conscious Companies Index GTR Index. Фонд был запущен 11 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности KRMA и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KRMA и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | -3.57% | 18.44% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.61% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, KRMA показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.61%.
KRMA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -3.57%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 39.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KRMA и FMTM
KRMA берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
KRMA vs. FMTM — Ранг доходности на риск
KRMA
FMTM
Сравнение KRMA c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KRMA | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.69 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 2.21 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.28 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 12.31 | -6.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KRMA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.69 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.73 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между KRMA и FMTM составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRMA и FMTM
Дивидендная доходность KRMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности FMTM в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 2.69% | 2.59% | 0.91% | 1.16% | 0.86% | 1.07% | 0.96% | 1.52% | 1.82% | 1.21% | 0.96% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KRMA и FMTM
Максимальная просадка KRMA за все время составила -36.16%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRMA и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| KRMA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.16% | -12.12% | -24.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -12.12% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -5.83% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -1.91% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 3.23% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KRMA и FMTM
Текущая волатильность для Global X Conscious Companies ETF (KRMA) составляет 5.10%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.79%. Это указывает на то, что KRMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KRMA | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 10.79% | -5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 19.27% | -9.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 23.39% | -5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 23.15% | -5.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.60% | 23.15% | -4.55% |