Сравнение KPDD с IBIC
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -45.96% vs 4.19% for IBIC. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.00%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.55%.
KPDD
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- 10.57%
- 6 месяцев
- -42.49%
- С начала года
- -49.00%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 2.41%
- С начала года
- 2.55%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.00% | -26.34% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.55% | 3.16% |
Correlation
The correlation between KPDD and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. IBIC — Ранг доходности на риск
KPDD
IBIC
Сравнение KPDD c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KPDD | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 2.10 | -1.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 15.70 | -16.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 53.10 | -54.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KPDD и IBIC
Максимальная просадка KPDD за все время составила -77.47%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -0.90% | -76.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.88% | -0.27% | -75.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.99% | -0.08% | -68.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -0.10% | -39.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.97% | 0.08% | +41.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и IBIC
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.97% | 0.31% | +22.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.75% | 0.70% | +52.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.29% | 0.91% | +66.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.48% | 1.56% | +72.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.48% | 1.56% | +72.92% |
Сравнение комиссий KPDD и IBIC
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и IBIC
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.46%, что больше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.46% | 57.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (22.97%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -77.47% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.19% vs -45.96% for KPDD. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.19% return vs -45.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.46%, compared with 4.62% for IBIC.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.63 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор