Сравнение KPDD с IBIC
KPDD (KraneShares 2x Long PDD Daily ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - KPDD is a Leveraged Equities fund tracking the PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, KPDD returned -39.50% vs 4.54% for IBIC. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. KPDD charges 1.27%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности KPDD и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KPDD показывает доходность -49.17%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
KPDD
- 1 день
- -6.41%
- 1 месяц
- -26.78%
- С начала года
- -49.17%
- 6 месяцев
- -53.13%
- 1 год
- -39.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KPDD и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.17% | -25.58% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 3.17% |
Correlation
The correlation between KPDD and IBIC is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KPDD vs. IBIC — Ранг доходности на риск
KPDD
IBIC
Сравнение KPDD c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KPDD | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.24 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 17.27 | -17.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 67.45 | -68.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KPDD | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 5.05 | -5.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 3.49 | -4.23 |
Просадки
Сравнение просадок KPDD и IBIC
Максимальная просадка KPDD за все время составила -70.57%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KPDD и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KPDD | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.57% | -0.90% | -69.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.49% | -0.26% | -68.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.09% | -0.13% | -68.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.19% | -0.10% | -37.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.59% | 0.07% | +34.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности KPDD и IBIC
KraneShares 2x Long PDD Daily ETF (KPDD) имеет более высокую волатильность в 34.05% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что KPDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KPDD | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.05% | 0.33% | +33.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.37% | 0.67% | +50.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.76% | 0.90% | +63.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.72% | 1.58% | +73.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.72% | 1.58% | +73.14% |
Сравнение комиссий KPDD и IBIC
KPDD берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KPDD и IBIC
Дивидендная доходность KPDD за последние двенадцать месяцев составляет около 113.85%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 113.85% | 57.87% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KPDD and IBIC have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPDD has higher volatility (34.05%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, KPDD dropped -70.57% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.54% vs -39.50% for KPDD. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.54% return vs -39.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.27% for KPDD.
KPDD has the higher dividend yield at 113.85%, compared with 3.59% for IBIC.
KPDD is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. KPDD tracks PDD Holdings Inc. ADR (PDD), while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: KraneShares and iShares. Their fees differ too: 1.27% for KPDD and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KPDD и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор