PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOSS с VSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KOSS с VSCO

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Koss Corporation (KOSS) и Victoria's Secret & Co. (VSCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOSS или VSCO.

Корреляция

Корреляция между KOSS и VSCO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности KOSS и VSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Koss Corporation (KOSS) и Victoria's Secret & Co. (VSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-33.22%
99.51%
KOSS
VSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOSS:

0.68

VSCO:

0.82

Коэф-т Сортино

KOSS:

3.26

VSCO:

1.40

Коэф-т Омега

KOSS:

1.41

VSCO:

1.19

Коэф-т Кальмара

KOSS:

1.23

VSCO:

0.67

Коэф-т Мартина

KOSS:

3.51

VSCO:

1.90

Индекс Язвы

KOSS:

33.86%

VSCO:

27.65%

Дневная вол-ть

KOSS:

174.31%

VSCO:

63.97%

Макс. просадка

KOSS:

-96.42%

VSCO:

-80.87%

Текущая просадка

KOSS:

-89.64%

VSCO:

-51.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KOSS:

$65.27M

VSCO:

$2.85B

EPS

KOSS:

-$0.12

VSCO:

$1.96

Общая выручка (12 мес.)

KOSS:

$8.73M

VSCO:

$6.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

KOSS:

$3.13M

VSCO:

$2.29B

EBITDA (12 мес.)

KOSS:

-$1.41M

VSCO:

$530.12M

Доходность по периодам

С начала года, KOSS показывает доходность -10.16%, что значительно выше, чем у VSCO с доходностью -12.53%.

KOSS

С начала года

-10.16%

1 месяц

-11.01%

6 месяцев

-32.07%

1 год

117.73%

5 лет

33.82%

10 лет

12.45%

VSCO

С начала года

-12.53%

1 месяц

-21.05%

6 месяцев

90.18%

1 год

55.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOSS и VSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOSS
Ранг риск-скорректированной доходности KOSS, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOSS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOSS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOSS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOSS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOSS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSCO
Ранг риск-скорректированной доходности VSCO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSCO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOSS c VSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Koss Corporation (KOSS) и Victoria's Secret & Co. (VSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOSS, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.000.680.82
Коэффициент Сортино KOSS, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.261.40
Коэффициент Омега KOSS, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.411.19
Коэффициент Кальмара KOSS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.350.67
Коэффициент Мартина KOSS, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.003.511.90
KOSS
VSCO

Показатель коэффициента Шарпа KOSS на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCO равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOSS и VSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.68
0.82
KOSS
VSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOSS и VSCO

Ни KOSS, ни VSCO не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOSS
Koss Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.43%
VSCO
Victoria's Secret & Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KOSS и VSCO

Максимальная просадка KOSS за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки VSCO в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOSS и VSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-65.82%
-51.54%
KOSS
VSCO

Волатильность

Сравнение волатильности KOSS и VSCO

Koss Corporation (KOSS) имеет более высокую волатильность в 17.28% по сравнению с Victoria's Secret & Co. (VSCO) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что KOSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
17.28%
14.72%
KOSS
VSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KOSS и VSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Koss Corporation и Victoria's Secret & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab