PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOMP с FEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOMP с FEMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KOMP (SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF) and FEMG (Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. KOMP is passively managed, while FEMG is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KOMP charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for FEMG.

Доходность

Сравнение доходности KOMP и FEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

KOMP

1 день
0.79%
1 месяц
10.82%
С начала года
24.57%
6 месяцев
20.62%
1 год
47.30%
3 года*
22.37%
5 лет*
3.52%
10 лет*
—

FEMG

1 день
-0.84%
1 месяц
3.74%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOMP и FEMG

2026 (YTD)
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		12.56%
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		4.23%

Correlation

The correlation between KOMP and FEMG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2026 г.

0.69

Сравнение распределения секторов KOMP и FEMG

Секторы
KOMP
FEMG

Технологии

33.0%
24.0%

Промышленность

28.2%
26.5%

Здравоохранение

11.6%
12.6%

Финансовые услуги

5.8%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.7%

Коммунальные услуги

5.2%
2.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
17.4%

Сырьевые материалы

2.9%
0.7%

Энергетика

2.8%
3.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%
1.4%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

KOMP
33.0%
FEMG
24.0%

Промышленность

KOMP
28.2%
FEMG
26.5%

Здравоохранение

KOMP
11.6%
FEMG
12.6%

Финансовые услуги

KOMP
5.8%
FEMG
6.0%

Коммуникационные услуги

KOMP
5.6%
FEMG
2.7%

Коммунальные услуги

KOMP
5.2%
FEMG
2.9%

Потребительский циклический сектор

KOMP
4.7%
FEMG
17.4%

Сырьевые материалы

KOMP
2.9%
FEMG
0.7%

Энергетика

KOMP
2.8%
FEMG
3.3%

Потребительский защитный сектор

KOMP
0.2%
FEMG
1.4%

Недвижимость

KOMP

-

FEMG
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF

Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF

Часто сравнивают с KOMP:
KOMP с XTKOMP с IRBOKOMP с BOTZKOMP с PAVEKOMP с MOONKOMP с GINNKOMP с VGT
Часто сравнивают с FEMG:
FEMG с JHMMFEMG с QQJGFEMG с FBTCFEMG с PAMCFEMG с FELGFEMG с MDYGFEMG с BCSM

Доходность на риск

KOMP vs. FEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOMP
Ранг доходности на риск KOMP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOMP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOMP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOMP: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOMP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOMP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FEMG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOMP c FEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) и Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF (FEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOMPFEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOMP vs. FEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOMPFEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

4.78

-4.26

Просадки

Сравнение просадок KOMP и FEMG

Максимальная просадка KOMP за все время составила -50.06%, что больше максимальной просадки FEMG в -3.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOMP и FEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOMPFEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-3.29%

-46.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.50%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.93%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.18%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.68%

-0.96%

-20.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KOMP и FEMG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOMPFEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.96%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.12%

12.29%

+10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.77%

12.29%

+12.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

12.29%

+14.72%

Сравнение комиссий KOMP и FEMG

KOMP берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEMG в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOMP и FEMG

Дивидендная доходность KOMP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как FEMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEMG
Fidelity Enhanced Mid Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KOMP
SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF		1.42%1.84%1.04%1.27%1.47%1.44%0.69%0.81%0.13%

Часто задаваемые вопросы

KOMP and FEMG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOMP is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOMP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for FEMG.

KOMP has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for FEMG.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for KOMP and 0.23% for FEMG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOMP и FEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор