PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNTAX с LSMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNTAX с LSMSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNTAX (DWS New York Tax) and LSMSX (Western Asset SMASh Series TF Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, KNTAX returned -0.14%/yr vs 1.17%/yr for LSMSX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KNTAX charges 0.79%/yr vs 0.01%/yr for LSMSX.

Доходность

Сравнение доходности KNTAX и LSMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS New York Tax (KNTAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNTAX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у LSMSX с доходностью 2.18%.

KNTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.28%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.54%

LSMSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.97%
С начала года
2.18%
6 месяцев
2.48%
1 год
8.19%
3 года*
4.03%
5 лет*
1.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNTAX и LSMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNTAX
DWS New York Tax		1.96%2.21%1.49%6.35%-11.96%1.94%4.93%7.85%0.20%4.39%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		2.18%3.22%2.22%7.96%-10.03%4.11%4.48%8.16%0.46%4.92%

Correlation

The correlation between KNTAX and LSMSX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.82

The correlation between KNTAX and LSMSX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS New York Tax

Western Asset SMASh Series TF Fund

Часто сравнивают с KNTAX:
KNTAX с KTCAXKNTAX с BATVXKNTAX с ATOIXKNTAX с AAAAXKNTAX с FSMUXKNTAX с DNYMXKNTAX с DFABX
Часто сравнивают с LSMSX:
LSMSX с SUMAXLSMSX с FSMNXLSMSX с CFMOXLSMSX с NCATXLSMSX с COLTXLSMSX с VWSUXLSMSX с CBTAX

Доходность на риск

KNTAX vs. LSMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNTAX
Ранг доходности на риск KNTAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNTAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LSMSX
Ранг доходности на риск LSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSMSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSMSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSMSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSMSX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNTAX c LSMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS New York Tax (KNTAX) и Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNTAXLSMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.99

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
4.68

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.74

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

3.04

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

10.21

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNTAX vs. LSMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNTAX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LSMSX равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNTAX и LSMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNTAXLSMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.99

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.26

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.63

+0.43

Просадки

Сравнение просадок KNTAX и LSMSX

Максимальная просадка KNTAX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки LSMSX в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTAX и LSMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNTAXLSMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-15.00%

-4.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-2.82%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-7.49%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-15.00%

-2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.23%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-2.85%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.84%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KNTAX и LSMSX

DWS New York Tax (KNTAX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Western Asset SMASh Series TF Fund (LSMSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что KNTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNTAXLSMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.19%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

2.06%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

2.87%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

4.49%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

4.51%

-0.18%

Сравнение комиссий KNTAX и LSMSX

KNTAX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LSMSX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNTAX и LSMSX

Дивидендная доходность KNTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности LSMSX в 3.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNTAX
DWS New York Tax		3.03%3.26%2.71%2.02%1.77%1.74%2.91%3.28%2.95%3.03%3.40%3.63%
LSMSX
Western Asset SMASh Series TF Fund		3.86%3.83%4.30%3.37%2.38%2.73%2.33%2.55%2.34%0.90%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNTAX and LSMSX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNTAX has higher volatility (1.28%) compared to LSMSX (1.19%). In terms of maximum drawdown, KNTAX dropped -19.56% vs LSMSX's -15.00%.

LSMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNTAX и LSMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор