DWS New York Tax (KNTAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в DWS New York Tax и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

DWS New York Tax (KNTAX) показал доход в -0.26% с начала года и 3.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KNTAX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 дек. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 1987 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении KNTAX закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +4.0%, в то время как худший день был 8 сент. 1987 г. с доходностью -3.4%.

DWS New York Tax: годовая альфа составляет 4.16%, бета — 0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 02.01.1986.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (16.57%) было выше, чем в снижении (5.34%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия KNTAX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

KNTAX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DWS New York Tax (KNTAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность DWS New York Tax за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DWS New York Tax. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

DWS New York Tax показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 401 торговую сессию.

Текущая просадка DWS New York Tax составляет 3.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.