PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNOV с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNOV с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

KNOV и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNOV - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 окт. 2024 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KNOV и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNOV и NAPR

2026 (YTD)20252024
KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November		1.21%11.91%1.18%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, KNOV показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

KNOV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.52%
С начала года
1.21%
6 месяцев
4.10%
1 год
18.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KNOV:
KNOV с APRZKNOV с FFTYKNOV с PJULKNOV с LOUPKNOV с BUFFKNOV с BUFPKNOV с SFLR
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий KNOV и NAPR

И KNOV, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

KNOV
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

KNOV vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNOV
Ранг доходности на риск KNOV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNOV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNOV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNOV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNOV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNOV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNOV c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNOVNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.54

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.48

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.53

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.04

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

14.98

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNOV vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNOV на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNOV и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNOVNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.19

Корреляция

Корреляция между KNOV и NAPR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNOV и NAPR

Ни KNOV, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KNOV и NAPR

Максимальная просадка KNOV за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNOV и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

KNOVNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-16.53%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-7.53%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

0.00%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.34%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.03%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности KNOV и NAPR

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - November (KNOV) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что KNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNOVNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

0.95%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

2.35%

+6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

9.68%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

11.30%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.32%

10.71%

+2.61%