PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGX.TO с XEF.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGX.TO с XEF.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO).

KNGX.TO и XEF.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGX.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One International Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 16 июл. 2024 г.. XEF.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar DM xNA GR CAD. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGX.TO и XEF.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGX.TO и XEF.TO

2026 (YTD)20252024
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		11.16%35.23%-3.95%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		3.89%25.69%1.28%

Доходность по периодам

С начала года, KNGX.TO показывает доходность 11.16%, что значительно выше, чем у XEF.TO с доходностью 3.89%.

KNGX.TO

1 день
0.51%
1 месяц
0.45%
С начала года
11.16%
6 месяцев
22.97%
1 год
36.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XEF.TO

1 день
1.56%
1 месяц
-3.22%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.14%
1 год
21.90%
3 года*
15.95%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton International Cash Flow Kings ETF

iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Часто сравнивают с KNGX.TO:
KNGX.TO с QDXH.TOKNGX.TO с ZDM.TOKNGX.TO с BGIE.TOKNGX.TO с THE.TOKNGX.TO с VI.TOKNGX.TO с VXM.TOKNGX.TO с TPE.TO
Часто сравнивают с XEF.TO:
XEF.TO с XEC.TOXEF.TO с VIU.TOXEF.TO с ZEA.TOXEF.TO с XFH.TOXEF.TO с IEFAXEF.TO с XIC.TOXEF.TO с XEF-U.TO

Сравнение комиссий KNGX.TO и XEF.TO

KNGX.TO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XEF.TO в 0.22%.

KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF

Доходность на риск

KNGX.TO vs. XEF.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGX.TO
Ранг доходности на риск KNGX.TO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGX.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGX.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGX.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGX.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XEF.TO
Ранг доходности на риск XEF.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEF.TO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEF.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEF.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGX.TO c XEF.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) и iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGX.TOXEF.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.34

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

1.86

+0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.27

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

1.91

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.57

7.22

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGX.TO vs. XEF.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGX.TO на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа XEF.TO равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGX.TO и XEF.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGX.TOXEF.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.34

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.68

+0.93

Корреляция

Корреляция между KNGX.TO и XEF.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGX.TO и XEF.TO

Дивидендная доходность KNGX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности XEF.TO в 2.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGX.TO
Brompton International Cash Flow Kings ETF		1.63%2.16%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEF.TO
iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF		2.34%2.43%2.76%2.75%2.93%2.42%1.93%2.72%2.76%2.10%2.42%2.42%

Просадки

Сравнение просадок KNGX.TO и XEF.TO

Максимальная просадка KNGX.TO за все время составила -13.51%, что меньше максимальной просадки XEF.TO в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGX.TO и XEF.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGX.TOXEF.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.51%

-28.51%

+15.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.28%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.58%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-5.37%

+4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-4.64%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.98%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGX.TO и XEF.TO

Текущая волатильность для Brompton International Cash Flow Kings ETF (KNGX.TO) составляет 4.69%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE IMI Index ETF (XEF.TO) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что KNGX.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGX.TOXEF.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

7.13%

-2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

10.49%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

16.46%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

13.38%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.17%

14.76%

+0.41%