Сравнение KNGC.TO с XTOT.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO).
KNGC.TO и XTOT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. XTOT.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Total Market Index. Фонд был запущен 28 мая 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNGC.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNGC.TO и XTOT.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 17.17% | 32.11% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | -2.34% | 15.99% |
Доходность по периодам
С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у XTOT.TO с доходностью -2.34%.
KNGC.TO
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 17.17%
- 6 месяцев
- 25.90%
- 1 год
- 64.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XTOT.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -2.34%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNGC.TO и XTOT.TO
KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии XTOT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
KNGC.TO vs. XTOT.TO — Ранг доходности на риск
KNGC.TO
XTOT.TO
Сравнение KNGC.TO c XTOT.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF (XTOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNGC.TO | XTOT.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.09 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNGC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 1.22 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между KNGC.TO и XTOT.TO составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNGC.TO и XTOT.TO
Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности XTOT.TO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KNGC.TO Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF | 1.64% | 1.69% | 0.73% |
XTOT.TO iShares Core S&P Total U.S. Stock Market Index ETF | 0.70% | 0.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KNGC.TO и XTOT.TO
Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки XTOT.TO в -9.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и XTOT.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNGC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -9.64% | -10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -6.40% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -1.97% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KNGC.TO и XTOT.TO
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNGC.TO | XTOT.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.82% | 13.15% | +2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80,119.00% | 13.15% | +80,105.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80,119.00% | 13.15% | +80,105.85% |