PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с XHD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с XHD.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO).

KNGC.TO и XHD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. XHD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и XHD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и XHD.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.17%41.07%110,085.50%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		10.25%3.92%1.81%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у XHD.TO с доходностью 10.25%.

KNGC.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
25.90%
1 год
64.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XHD.TO

1 день
-1.05%
1 месяц
-3.89%
С начала года
10.25%
6 месяцев
4.11%
1 год
6.60%
3 года*
8.29%
5 лет*
7.24%
10 лет*
6.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с XHD.TO:
XHD.TO с SCHDXHD.TO с XDIV.TOXHD.TO с XEQT.TOXHD.TO с VDY.TOXHD.TO с XDGH.TOXHD.TO с XDU.TOXHD.TO с HDIVX

Сравнение комиссий KNGC.TO и XHD.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XHD.TO в 0.33%.

XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. XHD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XHD.TO
Ранг доходности на риск XHD.TO: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHD.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHD.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c XHD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOXHD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

0.47

+3.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

0.70

+4.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.11

+0.77

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.43

0.56

+4.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.53

1.99

+26.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. XHD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа XHD.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и XHD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOXHD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

0.47

+3.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.53

-0.45

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и XHD.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и XHD.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности XHD.TO в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.64%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHD.TO
iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged)		2.39%2.61%2.99%3.09%2.69%2.81%3.44%2.46%2.81%2.36%2.48%3.00%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и XHD.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки XHD.TO в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и XHD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOXHD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-38.71%

+18.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-10.17%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.89%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.94%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.96%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и XHD.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.78%, в то время как у iShares U.S. High Dividend Equity Index ETF (CAD-Hedged) (XHD.TO) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOXHD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

3.02%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

8.86%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

14.01%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,119.00%

12.98%

+80,106.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,119.00%

15.50%

+80,103.50%