PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с VUN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNGC.TO с VUN.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KNGC.TO (Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF) and VUN.TO (Vanguard U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - KNGC.TO tracks the Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index while VUN.TO tracks the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, KNGC.TO returned 41.47% vs 26.74% for VUN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.17% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и VUN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KNGC.TO показывает доходность 13.18%, а VUN.TO немного ниже – 12.60%.

KNGC.TO

1 день
-1.73%
1 месяц
-5.18%
С начала года
13.18%
6 месяцев
13.87%
1 год
41.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUN.TO

1 день
0.00%
1 месяц
0.79%
С начала года
12.60%
6 месяцев
11.57%
1 год
26.74%
3 года*
23.29%
5 лет*
14.73%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и VUN.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		13.18%41.07%-4.91%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		12.60%11.43%17.90%

Correlation

The correlation between KNGC.TO and VUN.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2024 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Vanguard U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с XCSR.TOKNGC.TO с FCCM.NEO
Часто сравнивают с VUN.TO:
VUN.TO с XUU.TOVUN.TO с VCN.TOVUN.TO с VOOVUN.TO с VTIVUN.TO с VEQT.TOVUN.TO с TPU.TOVUN.TO с VFV.TO

Доходность на риск

KNGC.TO vs. VUN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VUN.TO
Ранг доходности на риск VUN.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUN.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUN.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUN.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c VUN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNGC.TOVUN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.16

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
2.97

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.39

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.34

3.15

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.18

11.67

+20.51

KNGC.TO vs. VUN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа VUN.TO равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и VUN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и VUN.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки VUN.TO в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и VUN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNGC.TOVUN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-28.19%

+2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-8.51%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.88%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-1.60%

-4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.64%

-3.80%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.29%

2.30%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и VUN.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 4.25%, в то время как у Vanguard U.S. Total Market Index ETF (VUN.TO) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNGC.TOVUN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.70%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

9.65%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.50%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.55%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

16.75%

+1.02%

Сравнение комиссий KNGC.TO и VUN.TO

И KNGC.TO, и VUN.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и VUN.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности VUN.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.70%1.69%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUN.TO
Vanguard U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.84%0.93%1.10%1.21%0.97%1.15%1.45%1.52%1.39%1.50%1.49%

Часто задаваемые вопросы

KNGC.TO and VUN.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.17% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KNGC.TO and VUN.TO have the same expense ratio: 0.17% per year.

KNGC.TO tracks Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index, while VUN.TO tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Brompton and Vanguard.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNGC.TO и VUN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор