PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNGC.TO с VEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNGC.TO с VEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO).

KNGC.TO и VEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNGC.TO - это пассивный фонд от Brompton, который отслеживает доходность Brompton Index One Canadian Cash Flow Kings Index. Фонд был запущен 30 мая 2024 г.. VEQT.TO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 29 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности KNGC.TO и VEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNGC.TO и VEQT.TO

2026 (YTD)20252024
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		17.17%41.07%110,085.50%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.43%20.37%13.13%

Доходность по периодам

С начала года, KNGC.TO показывает доходность 17.17%, что значительно выше, чем у VEQT.TO с доходностью 1.43%.

KNGC.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.80%
С начала года
17.17%
6 месяцев
25.90%
1 год
64.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEQT.TO

1 день
0.80%
1 месяц
-3.52%
С начала года
1.43%
6 месяцев
3.81%
1 год
22.58%
3 года*
18.83%
5 лет*
12.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Vanguard All-Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с KNGC.TO:
KNGC.TO с DMEC.TOKNGC.TO с ETSX.TOKNGC.TO с FCCM.NEOKNGC.TO с TQCD.TOKNGC.TO с FXM.TOKNGC.TO с TULV.TOKNGC.TO с XCSR.TO
Часто сравнивают с VEQT.TO:
VEQT.TO с XEQT.TOVEQT.TO с VFV.TOVEQT.TO с VGRO.TOVEQT.TO с VOOVEQT.TO с ZEQT.TOVEQT.TO с SPYVEQT.TO с VBAL.TO

Сравнение комиссий KNGC.TO и VEQT.TO

KNGC.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VEQT.TO в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF

Доходность на риск

KNGC.TO vs. VEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNGC.TO
Ранг доходности на риск KNGC.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNGC.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNGC.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNGC.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VEQT.TO
Ранг доходности на риск VEQT.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEQT.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEQT.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEQT.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNGC.TO c VEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) и Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNGC.TOVEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.09

1.43

+2.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.74

1.96

+2.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.31

+0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.43

1.91

+3.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.53

8.59

+19.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNGC.TO vs. VEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNGC.TO на текущий момент составляет 4.09, что выше коэффициента Шарпа VEQT.TO равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNGC.TO и VEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNGC.TOVEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09

1.43

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.82

-0.74

Корреляция

Корреляция между KNGC.TO и VEQT.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNGC.TO и VEQT.TO

Дивидендная доходность KNGC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VEQT.TO в 1.40%

TTM2025202420232022202120202019
KNGC.TO
Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF		1.64%1.69%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEQT.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio		1.40%1.42%1.58%1.88%2.09%1.40%1.48%1.42%

Просадки

Сравнение просадок KNGC.TO и VEQT.TO

Максимальная просадка KNGC.TO за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки VEQT.TO в -30.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNGC.TO и VEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNGC.TOVEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-30.45%

+10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-11.87%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-4.22%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.29%

-3.78%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.63%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности KNGC.TO и VEQT.TO

Текущая волатильность для Brompton Canadian Cash Flow Kings ETF (KNGC.TO) составляет 2.78%, в то время как у Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что KNGC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNGC.TOVEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

5.65%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.40%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

15.88%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80,119.00%

12.78%

+80,106.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80,119.00%

15.83%

+80,103.17%