Сравнение KN с CTS
KN (Knowles Corporation) and CTS (CTS Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KN in Communication Equipment, CTS in Electronic Components. Over the past 10 years, KN returned 8.43%/yr vs 12.48%/yr for CTS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KN и CTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KN показывает доходность 65.61%, что значительно выше, чем у CTS с доходностью 38.94%. За последние 10 лет акции KN уступали акциям CTS по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.48% соответственно.
KN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.00%
- 6 месяцев
- 42.36%
- С начала года
- 65.61%
- 1 год
- 101.42%
- 3 года*
- 25.86%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 8.43%
CTS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 23.07%
- С начала года
- 38.94%
- 1 год
- 43.80%
- 3 года*
- 11.74%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам KN и CTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KN Knowles Corporation | 65.61% | 7.53% | 11.28% | 9.07% | -29.68% | 26.70% | -12.86% | 58.90% | -9.21% | -12.27% |
CTS CTS Corporation | 38.94% | -18.39% | 20.95% | 11.38% | 7.80% | 7.46% | 15.18% | 16.53% | 1.08% | 15.75% |
Correlation
The correlation between KN and CTS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2014 г. | 0.50 |
The correlation between KN and CTS shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.67 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KN:
$3.04B
CTS:
$1.70B
KN:
$0.79
CTS:
$2.35
KN:
44.71
CTS:
25.30
KN:
0.04
CTS:
1.10
KN:
4.48
CTS:
3.15
KN:
$461.00M
CTS:
$555.01M
KN:
$261.30M
CTS:
$217.01M
KN:
$143.70M
CTS:
$119.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KN vs. CTS — Ранг доходности на риск
KN
CTS
Сравнение KN c CTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knowles Corporation (KN) и CTS Corporation (CTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KN | CTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.22 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.17 | +3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | 6.08 | +9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KN и CTS
Максимальная просадка KN за все время составила -70.24%, что меньше максимальной просадки CTS в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KN и CTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KN | CTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.24% | -97.23% | +26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.39% | -20.31% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.00% | -40.62% | +2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -40.62% | -8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | -52.59% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.08% | -12.87% | -4.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.71% | -50.35% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 7.22% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KN и CTS
Knowles Corporation (KN) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с CTS Corporation (CTS) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что KN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KN | CTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 10.19% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.71% | 26.68% | +4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.03% | 34.67% | +3.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 33.77% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.56% | 35.04% | -0.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KN и CTS
KN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTS CTS Corporation | 0.27% | 0.37% | 0.30% | 0.37% | 0.41% | 0.44% | 0.47% | 0.53% | 0.62% | 0.62% | 0.71% | 0.91% |
KN Knowles Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KN и CTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knowles Corporation и CTS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KN and CTS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KN has higher volatility (16.89%) compared to CTS (10.19%). In terms of maximum drawdown, KN dropped -70.24% vs CTS's -97.23%.
KN currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KN и CTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор