PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KN с CTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KN с CTS

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KN (Knowles Corporation) and CTS (CTS Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — KN in Communication Equipment, CTS in Electronic Components. Over the past 10 years, KN returned 9.01%/yr vs 13.61%/yr for CTS. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KN и CTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knowles Corporation (KN) и CTS Corporation (CTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KN показывает доходность 73.87%, что значительно выше, чем у CTS с доходностью 46.73%. За последние 10 лет акции KN уступали акциям CTS по среднегодовой доходности: 9.01% против 13.61% соответственно.

KN

1 день
-5.34%
1 месяц
9.72%
С начала года
73.87%
6 месяцев
59.44%
1 год
123.78%
3 года*
29.62%
5 лет*
12.90%
10 лет*
9.01%

CTS

1 день
-5.18%
1 месяц
4.75%
С начала года
46.73%
6 месяцев
41.61%
1 год
52.33%
3 года*
11.38%
5 лет*
10.66%
10 лет*
13.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KN и CTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KN
Knowles Corporation		73.87%7.53%11.28%9.07%-29.68%26.70%-12.86%58.90%-9.21%-12.27%
CTS
CTS Corporation		46.73%-18.39%20.95%11.38%7.80%7.46%15.18%16.53%1.08%15.75%

Correlation

The correlation between KN and CTS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2014 г.

0.50

The correlation between KN and CTS shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

KN:

$0.70

CTS:

$2.34

Коэффициент P/E

KN:

52.87

CTS:

26.90

Коэффициент PEG

KN:

0.04

CTS:

1.17

Коэффициент P/S

KN:

5.30

CTS:

3.35

Общая выручка (12 мес.)

KN:

$461.00M

CTS:

$555.01M

Валовая прибыль (12 мес.)

KN:

$261.30M

CTS:

$217.01M

EBITDA (12 мес.)

KN:

$143.70M

CTS:

$119.07M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knowles Corporation

CTS Corporation

Часто сравнивают с CTS:
CTS с WELL.TOCTS с VOOCTS с SPYCTS с WMTCTS с RSGCTS с METACTS с CLS

Доходность на риск

KN vs. CTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KN
Ранг доходности на риск KN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KN: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KN: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KN: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CTS
Ранг доходности на риск CTS: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KN c CTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knowles Corporation (KN) и CTS Corporation (CTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNCTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.63
1.57

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.18

+2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.13

2.59

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.34

6.68

+15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KN vs. CTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KN на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа CTS равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KN и CTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNCTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63

1.57

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.32

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.39

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.22

-0.16

Просадки

Сравнение просадок KN и CTS

Максимальная просадка KN за все время составила -70.24%, что меньше максимальной просадки CTS в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KN и CTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNCTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.24%

-97.23%

+26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.32%

-20.31%

+4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.00%

-40.62%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-40.62%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

-52.59%

+3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-7.67%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.01%

-50.47%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

7.86%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KN и CTS

Текущая волатильность для Knowles Corporation (KN) составляет 12.86%, в то время как у CTS Corporation (CTS) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что KN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNCTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.86%

13.59%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.39%

24.76%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.34%

33.47%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.94%

33.49%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.48%

34.92%

-0.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KN и CTS

KN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTS
CTS Corporation		0.25%0.37%0.30%0.37%0.41%0.44%0.47%0.53%0.62%0.62%0.71%0.91%
KN
Knowles Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KN и CTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knowles Corporation и CTS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
139.23M
(KN) Общая выручка
(CTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KN and CTS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTS has higher volatility (13.59%) compared to KN (12.86%). In terms of maximum drawdown, KN dropped -70.24% vs CTS's -97.23%.

KN currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KN и CTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор