PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KN с CTS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KN с CTS

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knowles Corporation (KN) и CTS Corporation (CTS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KN или CTS.

Корреляция

Корреляция между KN и CTS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KN и CTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knowles Corporation (KN) и CTS Corporation (CTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KN:

-0.16

CTS:

-0.65

Коэф-т Сортино

KN:

0.11

CTS:

-0.70

Коэф-т Омега

KN:

1.01

CTS:

0.92

Коэф-т Кальмара

KN:

-0.06

CTS:

-0.42

Коэф-т Мартина

KN:

-0.28

CTS:

-1.16

Индекс Язвы

KN:

13.07%

CTS:

17.60%

Дневная вол-ть

KN:

35.64%

CTS:

34.40%

Макс. просадка

KN:

-70.24%

CTS:

-97.23%

Текущая просадка

KN:

-50.98%

CTS:

-41.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KN:

$1.43B

CTS:

$1.20B

EPS

KN:

$0.27

CTS:

$1.97

Коэффициент P/E

KN:

60.89

CTS:

20.26

Коэффициент PEG

KN:

1.12

CTS:

2.05

Коэффициент P/S

KN:

2.59

CTS:

2.32

Коэффициент P/B

KN:

1.84

CTS:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

KN:

$621.90M

CTS:

$515.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

KN:

$249.70M

CTS:

$190.92M

EBITDA (12 мес.)

KN:

-$139.60M

CTS:

$93.88M

Доходность по периодам

С начала года, KN показывает доходность -17.51%, что значительно выше, чем у CTS с доходностью -24.24%. За последние 10 лет акции KN уступали акциям CTS по среднегодовой доходности: -1.24% против 8.70% соответственно.

KN

С начала года

-17.51%

1 месяц

12.99%

6 месяцев

-14.06%

1 год

-4.70%

5 лет

2.88%

10 лет

-1.24%

CTS

С начала года

-24.24%

1 месяц

7.43%

6 месяцев

-31.04%

1 год

-22.38%

5 лет

13.54%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KN и CTS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KN
Ранг риск-скорректированной доходности KN, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KN, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KN, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KN, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KN, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
CTS
Ранг риск-скорректированной доходности CTS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTS, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KN c CTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knowles Corporation (KN) и CTS Corporation (CTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KN на текущий момент составляет -0.16, что выше коэффициента Шарпа CTS равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KN и CTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KN и CTS

KN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CTS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KN
Knowles Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTS
CTS Corporation		0.40%0.30%0.37%0.41%0.44%0.47%0.53%0.62%0.62%0.71%0.91%0.90%

Просадки

Сравнение просадок KN и CTS

Максимальная просадка KN за все время составила -70.24%, что меньше максимальной просадки CTS в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KN и CTS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KN и CTS

Knowles Corporation (KN) и CTS Corporation (CTS) имеют волатильность 9.21% и 9.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KN и CTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Knowles Corporation и CTS Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20212022202320242025
132.20M
125.77M
(KN) Общая выручка
(CTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KN и CTS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Knowles Corporation и CTS Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%20212022202320242025
40.3%
37.0%
(KN) Валовая рентабельность
(CTS) Валовая рентабельность
KN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knowles Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.30M при выручке в 132.20M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

CTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTS Corporation сообщила о валовой прибыли в 46.55M при выручке в 125.77M, что соответствует валовой рентабельности в 37.0%.

KN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knowles Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.00M при выручке в 132.20M, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.

CTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTS Corporation сообщила об операционной прибыли в 16.29M при выручке в 125.77M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.

KN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Knowles Corporation сообщила о чистой прибыли в -400.00K при выручке в 132.20M, что соответствует чистой рентабельности -0.3%.

CTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CTS Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.37M при выручке в 125.77M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.