Сравнение KMVAX с RYDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX).
KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г.. RYDVX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности KMVAX и RYDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMVAX и RYDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 3.27% | -64.46% | 19.41% | 23.29% | -13.63% | 20.00% | 4.45% | 30.00% | -16.33% | 21.39% |
Доходность по периодам
С начала года, KMVAX показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у RYDVX с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции KMVAX превзошли акции RYDVX по среднегодовой доходности: 10.26% против -1.56% соответственно.
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
RYDVX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- -64.94%
- 1 год
- -61.50%
- 3 года*
- -20.26%
- 5 лет*
- -13.14%
- 10 лет*
- -1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMVAX и RYDVX
KMVAX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии RYDVX в 1.34%.
Доходность на риск
KMVAX vs. RYDVX — Ранг доходности на риск
KMVAX
RYDVX
Сравнение KMVAX c RYDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) и Royce Dividend Value Fund (RYDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMVAX | RYDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | -0.90 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | -0.80 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.70 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.90 | +3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | -1.58 | +7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMVAX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | -0.90 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | -0.38 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.06 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.13 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между KMVAX и RYDVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMVAX и RYDVX
Дивидендная доходность KMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности RYDVX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
RYDVX Royce Dividend Value Fund | 0.97% | 1.36% | 21.24% | 11.80% | 0.57% | 14.07% | 5.55% | 15.61% | 14.15% | 14.26% | 10.48% | 11.39% |
Просадки
Сравнение просадок KMVAX и RYDVX
Максимальная просадка KMVAX за все время составила -65.81%, примерно равная максимальной просадке RYDVX в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMVAX и RYDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMVAX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.81% | -68.51% | +2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -68.51% | +57.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -68.51% | +43.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.41% | -68.51% | +23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -65.94% | +59.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -8.59% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 38.87% | -34.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMVAX и RYDVX
Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Royce Dividend Value Fund (RYDVX) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что KMVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMVAX | RYDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.63% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.31% | 105.51% | -93.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.21% | 68.57% | -48.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.30% | 34.60% | -16.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 28.35% | -8.25% |