PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLI с SGVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KMLI и SGVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMLI показывает доходность -43.22%, что значительно ниже, чем у SGVT с доходностью 1.58%.


KMLI

1 день
0.66%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-43.22%
6 месяцев
-42.56%
1 год
-65.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGVT

1 день
-0.02%
1 месяц
0.23%
С начала года
1.58%
6 месяцев
1.67%
1 год
3.73%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMLI и SGVT


2026 (YTD)2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF
-43.22%-38.14%
SGVT
Schwab Government Money Market ETF
1.58%2.22%

Correlation

The correlation between KMLI and SGVT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares 2x Long MELI Daily ETF

Schwab Government Money Market ETF

Доходность на риск

KMLI vs. SGVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLI
Ранг доходности на риск KMLI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLI: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLI: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLI: 22
Ранг коэф-та Мартина

SGVT
Ранг доходности на риск SGVT: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGVT: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGVT: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGVT: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGVT: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGVT: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLI c SGVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


KMLISGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-18.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-84.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

29.30

-28.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

138.57

-139.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

1,254.38

-1,255.77

KMLI vs. SGVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLI на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SGVT равного 17.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLI и SGVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMLI и SGVT

Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и SGVT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KMLISGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.23%

-0.03%

-73.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.23%

-0.03%

-73.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.78%

-0.02%

-70.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.04%

-0.00%

-42.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.31%

0.00%

+47.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLI и SGVT

KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Schwab Government Money Market ETF (SGVT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KMLISGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.09%

0.10%

+18.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.13%

0.15%

+60.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

78.76%

0.22%

+78.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.60%

0.22%

+78.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.60%

0.22%

+78.38%

Сравнение комиссий KMLI и SGVT

KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLI и SGVT

Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.72%, что больше доходности SGVT в 3.11%


ПозицияTTM2025
KMLI
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF
18.72%10.63%
SGVT
Schwab Government Money Market ETF
3.11%1.73%

Часто задаваемые вопросы


KMLI and SGVT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMLI has higher volatility (19.09%) compared to SGVT (0.10%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs SGVT's -0.03%.

On 1-year performance, SGVT leads with 3.73% vs -65.72% for KMLI. On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SGVT has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SGVT has performed better with a 3.73% return vs -65.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.

KMLI has the higher dividend yield at 18.72%, compared with 3.11% for SGVT.

KMLI is categorized as Leveraged Equities, while SGVT is Money Market. They also come from different issuers: KraneShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.28% for SGVT.

SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.39 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMLI и SGVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор