Сравнение KMLI с SGVT
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and SGVT (Schwab Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - KMLI is a Leveraged Equities fund actively managed by KraneShares, while SGVT is a Money Market fund actively managed by Charles Schwab. Both are actively managed. Over the past year, KMLI returned -65.72% vs 3.73% for SGVT. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.28%/yr for SGVT.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и SGVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMLI показывает доходность -43.22%, что значительно ниже, чем у SGVT с доходностью 1.58%.
KMLI
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -43.22%
- 6 месяцев
- -42.56%
- 1 год
- -65.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGVT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 3.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и SGVT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -43.22% | -38.14% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 1.58% | 2.22% |
Correlation
The correlation between KMLI and SGVT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. SGVT — Ранг доходности на риск
KMLI
SGVT
Сравнение KMLI c SGVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и Schwab Government Money Market ETF (SGVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | SGVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -84.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 29.30 | -28.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 138.57 | -139.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 1,254.38 | -1,255.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и SGVT
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки SGVT в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и SGVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -0.03% | -73.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.23% | -0.03% | -73.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.78% | -0.02% | -70.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.04% | -0.00% | -42.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.31% | 0.00% | +47.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и SGVT
KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Schwab Government Money Market ETF (SGVT) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что KMLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | SGVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.09% | 0.10% | +18.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.13% | 0.15% | +60.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.76% | 0.22% | +78.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.60% | 0.22% | +78.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.60% | 0.22% | +78.38% |
Сравнение комиссий KMLI и SGVT
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии SGVT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и SGVT
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 18.72%, что больше доходности SGVT в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 18.72% | 10.63% |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | 3.11% | 1.73% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and SGVT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMLI has higher volatility (19.09%) compared to SGVT (0.10%). In terms of maximum drawdown, KMLI dropped -73.23% vs SGVT's -0.03%.
On 1-year performance, SGVT leads with 3.73% vs -65.72% for KMLI. On fees, SGVT is cheaper at 0.28% per year. On volatility, SGVT has been the lower-risk option at 0.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGVT has performed better with a 3.73% return vs -65.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGVT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 18.72%, compared with 3.11% for SGVT.
KMLI is categorized as Leveraged Equities, while SGVT is Money Market. They also come from different issuers: KraneShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.28% for SGVT.
SGVT currently has the higher Sharpe Ratio (17.39 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и SGVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор