Сравнение KMLI с NTSD
KMLI (KraneShares 2x Long MELI Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. KMLI charges 1.26%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности KMLI и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KMLI
- 1 день
- -5.19%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -44.90%
- 6 месяцев
- -44.26%
- 1 год
- -70.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMLI и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | -16.19% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 15.70% |
Correlation
The correlation between KMLI and NTSD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMLI vs. NTSD — Ранг доходности на риск
KMLI
NTSD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KMLI c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares 2x Long MELI Daily ETF (KMLI) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMLI | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMLI и NTSD
Максимальная просадка KMLI за все время составила -73.23%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLI и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMLI | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.23% | -5.58% | -67.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.64% | -2.96% | -68.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.50% | -1.15% | -41.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLI и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMLI | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.30% | 24.76% | +54.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.90% | 24.76% | +54.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.90% | 24.76% | +54.14% |
Сравнение комиссий KMLI и NTSD
KMLI берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLI и NTSD
Дивидендная доходность KMLI за последние двенадцать месяцев составляет около 19.29%, что больше доходности NTSD в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KMLI KraneShares 2x Long MELI Daily ETF | 19.29% | 10.63% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KMLI and NTSD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.26% for KMLI.
KMLI has the higher dividend yield at 19.29%, compared with 0.14% for NTSD.
They also come from different issuers: KraneShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.26% for KMLI and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для KMLI и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор