Сравнение KMK.L с QQQM
KMK.L (Kromek Group plc) is a stock, while QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 5 years, KMK.L returned -8.19%/yr vs 19.21%/yr for QQQM. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KMK.L и QQQM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KMK.L торгуется в GBp, в то время как QQQM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KMK.L показывает доходность -5.41%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 21.22%.
KMK.L
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -18.05%
- С начала года
- -5.41%
- 6 месяцев
- 29.23%
- 1 год
- 38.84%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- -8.19%
- 10 лет*
- -12.18%
QQQM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 21.22%
- 6 месяцев
- 17.94%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 25.37%
- 5 лет*
- 19.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMK.L и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMK.L Kromek Group plc | -5.41% | 77.60% | 4.17% | -56.95% | -31.91% | 47.37% | -15.02% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 16.11% | 12.24% | 27.88% | 47.26% | -24.49% | 28.66% | 1.00% |
Correlation
The correlation between KMK.L and QQQM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMK.L vs. QQQM — Ранг доходности на риск
KMK.L
QQQM
Сравнение KMK.L c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kromek Group plc (KMK.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMK.L | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.51 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.68 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 11.12 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMK.L | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.87 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.92 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 0.85 | -1.09 |
Просадки
Сравнение просадок KMK.L и QQQM
Максимальная просадка KMK.L за все время составила -95.96%, что больше максимальной просадки QQQM в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMK.L и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMK.L | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.96% | -27.83% | -68.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.07% | -11.88% | -21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.21% | -24.83% | -27.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.52% | -27.83% | -56.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.56% | -0.54% | -89.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.12% | -6.83% | -66.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.92% | 3.93% | +11.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMK.L и QQQM
Kromek Group plc (KMK.L) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что KMK.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMK.L | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.92% | 3.76% | +11.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.66% | 10.87% | +39.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.10% | 15.26% | +45.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.79% | 20.96% | +39.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.12% | 20.97% | +38.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMK.L и QQQM
KMK.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMK.L Kromek Group plc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.44% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
KMK.L and QQQM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KMK.L и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор