PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMAR с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMAR с FBUF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) and FBUF (Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF) are both Defined Outcome funds. KMAR is passively managed, while FBUF is actively managed. Over the past year, KMAR returned 24.29% vs 19.74% for FBUF. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMAR charges 0.79%/yr vs 0.48%/yr for FBUF.

Доходность

Сравнение доходности KMAR и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMAR показывает доходность 10.38%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью 5.54%.

KMAR

1 день
0.76%
1 месяц
1.65%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.66%
1 год
24.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.21%
1 месяц
2.65%
С начала года
5.54%
6 месяцев
6.41%
1 год
19.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMAR и FBUF

2026 (YTD)2025
KMAR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March		10.38%13.62%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		5.54%14.96%

Correlation

The correlation between KMAR and FBUF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2025 г.

0.75

The correlation between KMAR and FBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с KMAR:
KMAR с BALTKMAR с MMAXKMAR с QMARKMAR с ZMAYKMAR с BAPRKMAR с PBFRKMAR с PJUL
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с VOOFBUF с BUFFFBUF с HEQT

Доходность на риск

KMAR vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMAR
Ранг доходности на риск KMAR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMAR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMAR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMAR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMAR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMAR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMAR c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KMARFBUFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
2.65

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
3.58

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.53

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.46

15.78

+4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KMAR vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMAR на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMAR и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KMARFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.48

+0.16

Просадки

Сравнение просадок KMAR и FBUF

Максимальная просадка KMAR за все время составила -10.06%, что меньше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAR и FBUF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMARFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.06%

-11.09%

+1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-5.61%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.37%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

1.25%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности KMAR и FBUF

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что KMAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMARFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.08%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.35%

5.37%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.30%

7.48%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

9.54%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.07%

9.54%

+2.53%

Сравнение комиссий KMAR и FBUF

KMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMAR и FBUF

KMAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.62%0.64%0.54%
KMAR
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KMAR and FBUF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMAR has higher volatility (2.58%) compared to FBUF (1.08%). In terms of maximum drawdown, KMAR dropped -10.06% vs FBUF's -11.09%.

On 1-year performance, KMAR leads with 24.29% vs 19.74% for FBUF. On fees, FBUF is cheaper at 0.48% per year. On volatility, FBUF has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KMAR has performed better with a 24.29% return vs 19.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FBUF is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.79% for KMAR.

FBUF has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for KMAR.

They also come from different issuers: Innovator and Fidelity. Their fees differ too: 0.79% for KMAR and 0.48% for FBUF.

FBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMAR и FBUF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор