PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KJUN с EAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KJUN с EAPR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KJUN (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from Innovator. KJUN is actively managed, while EAPR is passively managed. Over the past year, KJUN returned 13.63% vs 16.73% for EAPR. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KJUN charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.

Доходность

Сравнение доходности KJUN и EAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June (KJUN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KJUN показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у EAPR с доходностью 7.71%.

KJUN

1 день
-1.96%
1 месяц
-1.16%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.53%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EAPR

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.60%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.37%
1 год
16.73%
3 года*
9.15%
5 лет*
4.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KJUN и EAPR

2026 (YTD)20252024
KJUN
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June		3.13%3.79%6.49%
EAPR
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April		7.71%14.80%1.27%

Correlation

The correlation between KJUN and EAPR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г.

0.50

The correlation between KJUN and EAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с KJUN:
KJUN с DBEKJUN с PMJAKJUN с KAPRKJUN с CPSPKJUN с BALTKJUN с PJANKJUN с POCT
Часто сравнивают с EAPR:
EAPR с EBUFEAPR с APRZEAPR с AIOOEAPR с ZNOVEAPR с CBOJEAPR с UJANEAPR с NAUG

Доходность на риск

KJUN vs. EAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KJUN
Ранг доходности на риск KJUN: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KJUN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KJUN: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KJUN: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KJUN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EAPR
Ранг доходности на риск EAPR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPR: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KJUN c EAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June (KJUN) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KJUNEAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.16

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.29

-0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.58

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.96

4.50

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.39

29.00

-8.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KJUN vs. EAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KJUN на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EAPR равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KJUN и EAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KJUNEAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.47

+0.21

Просадки

Сравнение просадок KJUN и EAPR

Максимальная просадка KJUN за все время составила -14.44%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KJUN и EAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KJUNEAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.44%

-17.65%

+3.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.76%

-3.73%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.96%

-3.73%

+1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.72%

-4.06%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.58%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KJUN и EAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June (KJUN) составляет 2.48%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что KJUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KJUNEAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.48%

4.47%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.31%

6.96%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.96%

7.77%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.97%

10.16%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.97%

10.09%

-0.12%

Сравнение комиссий KJUN и EAPR

KJUN берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KJUN и EAPR

Ни KJUN, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KJUN and EAPR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EAPR has higher volatility (4.47%) compared to KJUN (2.48%). In terms of maximum drawdown, KJUN dropped -14.44% vs EAPR's -17.65%.

On 1-year performance, EAPR leads with 16.73% vs 13.63% for KJUN. On fees, KJUN is cheaper at 0.79% per year. On volatility, KJUN has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EAPR has performed better with a 16.73% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KJUN is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.

KJUN and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 0.79% for KJUN and 0.89% for EAPR.

EAPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KJUN и EAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор